新浪财经

期权交易员大举押注看涨Facebook,暗示了什么?

原标题:期权交易员大举押注看涨Facebook,暗示了什么? 来源:美股投资网

Facebook(FB)股票在11月29日收于201.64美元,较上一交易日下跌0.18%。该股表现落后于标准普尔500指数(SPX)当日下跌0.40%。同时,道琼斯工业平均指数(DJIA)下跌0.40%,而科技含量高的纳斯达克指数同时下跌0.46%。

在过去的一周中,该股有数笔看涨押注,表明该股在未来几周和几个月内可能会上涨。让我们看看这些期权市场对个人投资者的暗示。

期权交易员在Facebook上大举押注

一些期权交易员押注Facebook股票在未来几周和几个月内将继续上涨。在过去几天中,以每张合约1.34美元的价格购买了6,027美元207.50美元的12月13日看涨期权。此外,此次购买使未平仓合约的总数达到约7,327。这意味着该赌注的总美元价值约为100万美元,这笔交易描述为温和的看涨赌注。

当天收盘时,该股票的价格为201.64美元,这意味着,如果该股票可以达到行使价,则普通股较目前水平有大约3.5%的上涨空间。如果期权购买者计划持有期权直到到期,获得利润所需的价格将为208.84美元,这不包括成本和佣金。

此外,本周12月20日207.40美元看涨期权的未平仓价水平显着增加。根据Barchart.com的数据,未平仓合约增加了4,082张,至约6,713张。截至上周五,该合约的交易价格为2.05美元。

因此,未平仓合约的总美元价值约为150万美元。为了使207.40美元的看涨期权的买方能够获利,Facebook的股价需要升至209.45美元左右。与目前的水平相比,增加了约4%。

最终,在过去一周内,1月20日$ 210.00的未平仓合约价格有所增加。根据Barchart.com的数据,未平仓合约增加了1,935张,至约22,250张。考虑到交易的总美元价值约为800万美元,这是一个很大的赌注。对于210.00美元看涨期权的买方要获利,Facebook股票需要飙升至213.50美元左右。

期权交易员对FB股票的

期望波动幅度是多少?

期权的隐含波动率以200美元的行使价(于12月20日到期),对于Facebook股票而言为11.02%。这个数字意味着投资者和交易者期望适度的股票向一个方向或另一个方向移动。例如,SPDR S&P 500信托ETF(SPY)的隐含波动率在同一到期日保持在11.04%的水平,这意味着交易员预计Facebook股票的波动率将与整体市场数据紧密相关。

如果我们仔细研究12月20日的期权链,我们可以看到$ 200.00看涨期权的买入/卖出价为$ 5.30 / $ 5.40。我们还可以看到$ 200.00看跌期权$ 3.35 / $3.40的买/卖。请查看最接近最后FB收盘价201.64美元的期权行权价格。查看这些数字,我们可以使用这些选项的中间价格来计算预期价格变动:

3.375(200.00看跌)+ 5.35(200.00看涨)= 8.725 / 201.64 =4.3%

如您所见,期权暗示FB可能在12月到期时从200.00美元的行使价上涨或下跌约4%。为了评估预期的价格走势,我们采用了长期跨策略。此估计将使该股票在到期日之前的交易范围为$ 193.50- $ 209.66。

此外,执行价为200.00美元的看涨期权比看跌期权要高出大约5:1。共有32,512张未平仓看涨期权,而6,459张未平仓看跌期权。这种失衡表明了Facebook股票的强劲看涨市场情绪。

综上所述,我们可以看到该股票的整体市场情绪是乐观的。此外,根据隐含的波动水平,该股票在未来三周内可能会上涨或下跌4%。同时,期权市场的交易意味着未来上涨4%–7%。

联系方式

你身边还有很多投资美股的朋友,

还不朋友圈分享一下!

加载中...