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上证民营企业50指数编制方案

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一、指数名称和代码

上证民营企业50指数简称上证民企,英文名称为SSE Private-owned Enterprises 50 Index,英文简称为SSE Pri-vate-owned 50,指数代码为000049。

二、基日和基点

上证民营企业50指数基日为2009年6月30日,基点为1000点。

三、样本选取方法

1、样本空间

上证民营企业50指数的样本空间由同时满足以下条件的沪市A股股票组成:

在上海证券交易所上市的实际控制人为境内(包括港澳台)自然人的上市公司股票;

上市时间超过三个月,除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市前18位;

非ST,*ST股票,非暂停上市股票;

经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题;

股价无明显的异常波动或市场操纵。

2、选样方法

第一,计算样本空间内股票最近一年(新股为上市以来)的A股日均成交金额与日均总市值;

第二,对样本空间内股票在最近一年的A股日均成交金额和日均总市值由高到低排名,然后将两指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,原则上选取排名在前50名的股票作为指数样本。

四、指数计算与修正

上证民营企业50指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为:

其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同上证180指数。权重上限因子介于0和1之间,以使单个样本股权重不超过15%。上证民营企业50指数的修正同上证180指数。

五、定期调整

上证民营企业50指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则,每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过10%,原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。样本股定期调整时设置缓冲区,排名在40名内的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。

六、临时调整

当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时,将对上证民营企业50指数样本进行临时调整,两次定期调整之间,上证民营企业指数的样本数量可多于或少于50只。

七、权重上限因子调整

权重上限因子每年随样本股定期调整而调整两次,调整时间为每年1月和7月的第一个交易日,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。

当出现样本股临时调整时,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子;当样本股股本结构出现显着变化或者其它原因导致其权重发生突变时,将决定是否对权重上限因子进行临时调整。

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