日前，由国内唯一拥有跨行及规模LGD研究违约数据库(Loss Metrics)的北京东方中和数据咨询有限公司，联合中国科学院预测科学研究中心，共同组建的金融风险管理技术专业研究单元——东和中科LGD联合实验室在京正式成立。
东和中科LGD实验室主要以新资本协议(BASEL II)中内部评级法(IRB)下的违约损失率(LGD)为核心研究内容，并将在金融不良资产定价与处置、信用评级和银行内部评级系统的理论和方法、违约概率(PD)建模的理论与方法、金融衍生产品的设计和定价、金融风险的控制和管理研究等方面，通过对大规模金融数据的挖掘、分析，开发相应的计量工具和软件系统，旨在为中国的金融风险管理事业做出开拓性贡献。
LGD是新资本协议要求中最重要的计量参数之一，多年来一直是金融发达国家机构研究的重点和难点。但是，由于研究LGD的关键数据的缺失，特别是混合数据的缺失成为制约当前各国进行LGD建模的主要障碍。
东和中科LGD实验室的主要发起单位——北京东方中和数据咨询有限公司，是中国东方资产管理公司的控股公司，其所开发的Loss MetricsTM数据库是目前中国最大最全的金融违约损失数据库，包含的不良贷款来源于中国银行、中国工商银行、中国建设银行等多家国内大型商业银行，且数据时间跨度7年以上，匹配新资本协议中的LGD研究基础。另一家主要发起单位——中国科学院预测科学研究中心，隶属于中国科学院数学与系统科学研究院，是国内唯一全面掌握金融建模三大工具(统计、优化、随机过程)的国家级研究机构。该院在风险管理理论和金融计量建模方面，均具有丰富的专业积累。
实验室的成立，将通过业界和学术界的强强联合，成为跨越学术研究和应用实践的桥梁，必将推动中国金融风险管理学术研究和应用实践水平的整体提高。东和中科LGD联合实验室从筹备到正式成立的1年期间，已在金融不良资产定价、金融风险监测估值方面形成了一系列的模型成果，且以上成果均在相关领域的经济实践中得以推广应用。
今年以来，美国华尔街三大金融业巨头，贝尔斯通、雷曼兄弟、美林相继破产或解体，加剧了次贷危机的严重后果，也直接引爆了全球性的金融危机。这次危机给了我们两点启示：一是金融风险管理与控制，金融衍生品设计与研究的重要性和迫切性；二是金融业高度发达的国际顶级机构在金融风险计量和金融衍生品的设计上也难以避免重大失误，作为发展中国家的我国金融业更应该在借鉴国际经验的同时立足自主开发。
2007年2月，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在当今全球化金融危机爆发的时势下，在中国银行业按照既定时间表实施巴塞尔新资本协议的大背景下，加强我国金融风险管理核心技术的研发，走自主研发的民族化道路，对未来中国金融业稳定发展具有深远的现实意义。东和中科LGD实验室的成立正是顺应了这一现实需求，其未来的发展值得我国金融业风险管理部门及服务机构的期待。
