中证协发[2007]98号
各会员单位、各有关单位：
2007年度中国证券业协会科研课题申报工作已经结束，共收到课题立项申请书144份。根据《2007年度中国证券业协会科研课题申报指引》规定，经过从申报资料的完整性、申报选题的前瞻性、研究保障的有力性等多方面进行评判，我会决定确认重点项目50项（见附件一）、一般项目87项（见附件二），不予立项项目7项。请通过确认的重点和一般项目的报送单位和课题负责人尽快开展研究工作，确保2007年11月30日前向我会提交研究成果。
附件一：2007年度中国证券业协会科研课题重点项目
附件二：2007年度中国证券业协会科研课题一般项目
中国证券业协会
二○○七年七月二十三日
附件一：
2007 年中国证券业协会科研课题重点项目
序号
课题名称
课题组成员
报送单位
课题负责人
项目编号
1
从美国投资银行国际化看我国证券公司的全球化道路
蒋健蓉
上海申银万国证券研究所有限公司
蒋健蓉
SAC2007KT-ZD01
2
流动性过剩变化对证券市场作用途径研究
梁福涛、袁宜、贺振华
上海申银万国证券研究所有限公司
梁福涛
SAC2007KT-ZF01
3
股票beta系数预测及其在alpha策略中的应用研究
提云涛、边慎、袁英杰
上海申银万国证券研究所有限公司
提云涛
SAC2007KT-ZA01
4
投资者结构个人化及其对股价结构的影响
魏道科、周睿、苏莹
上海申银万国证券研究所有限公司
魏道科
SAC2007KT-ZA02
5
人民币升值对证券市场影响机制研究
任少华、刘家宝、郭静静、周恺锴
东吴证券有限责任公司
任少华
SAC2007KT-ZF02
6
流动性过剩变化对证券市场作用途径研究
马达、杜惠芬、胡明
英大证券有限责任公司
马达
SAC2007KT-ZF03
7
多层次资本市场发展与证券公司业务创新
屠春峰、傅建设
兴业证券股份有限公司
屠春峰
SAC2007KT-ZD02
8
股市泡沫的诊断研究:投资者估值差异对股市泡沫形成的影响
赵怀南、刘宇
西藏证券经纪有限责任公司
赵怀南
SAC2007KT-ZA03
9
人民币升值对证券市场影响机制研究
樊锐、孔庆龙
中国民族证券有限责任公司
樊锐
SAC2007KT-ZF04
10
股指期货上市时机对证券市场的影响研究
李志坤、黄君杰、徐鹏
中国建银投资证券有限责任公司
李志坤
SAC2007KT-ZB01
11
创设机制对权证及正股定价效率影响的实证研究
黄宇红、郭颖峰
金元证券有限责任公司
黄宇红
SAC2007KT-ZB02
12
人民币升值对证券市场影响机制研究
唐震斌、穆新军
宏源证券股份有限公司
唐震斌
SAC2007KT-ZF05
13
股市泡沫的诊断研究
梁宇峰、张杨、宁冬莉
东方证券股份有限公司
梁宇峰
SAC2007KT-ZA04
14
证券公司直接股权投资业务管理制度研究
王如富
东方证券股份有限公司
王如富
SAC2007KT-ZD03
15
境外上市股指期货对本土市场的影响
高子剑、黄栋、阚先成
东方证券股份有限公司
高子剑
SAC2007KT-ZB03
16
上市公司股权激励的案例研究
何庆明、高 利、高 羽
平安证券有限责任公司
何庆明
SAC2007KT-ZC01
17
本币升值对国内股票市场的影响路径:国际经验及对中国的启示
孙方红、李虹蓉、李镜池
平安证券有限责任公司
孙方红
SAC2007KT-ZF06
18
期现套利的现货组合构建分析
卢元
国都证券有限责任公司
卢元
SAC2007KT-ZB04
19
基金独立销售人制度（IFA制度）研究:基金公司电子商务发展战略研究
于波、曹海、潘超、潘世友
鹏华基金管理有限公司
于波
SAC2007KT-ZE01
20
流动性过剩变化对证券市场作用途径研究
何诚颖、卢宗辉
国信证券有限责任公司
何诚颖
SAC2007KT-ZF07
21
国际证券公司负债比率研究
杨青丽、黄华民、张玲
中信证券股份有限公司
杨青丽
SAC2007KT-ZD04
22
流动性过剩对证券市场影响机制研究
诸建芳、陈济军、刘可、苏创
中信证券股份有限公司
诸建芳
SAC2007KT-ZF08
23
融资融券业务的集中授信模型研究
王伟、朱宝臣、杨维华、李钦
中信证券股份有限公司
王伟
SAC2007KT-ZB05
24
资本市场发行定价机制研究
马尧、吴磊、姜雪涛、杜雄飞、胡为敏、郑淳、秦奇
中信证券股份有限公司
马尧
SAC2007KT-ZC02
25
股指期货上市对证券市场的影响研究
于新利、严高剑、胡浩、李灏、马坚
中信证券股份有限公司
于新利
SAC2007KT-ZB06
26
股指期货上市时机选择及其影响研究
房振明、徐莉莉
渤海证券有限责任公司
房振明
SAC2007KT-ZB07
27
上市公司市值管理路径研究
李伟、刘祥生、冯震宇、周冰、于竑
申银万国证券股份有限公司
李伟
SAC2007KT-ZC03
28
代办股份转让系统的发展战略、转板制度和再融资制度研究
沈蔚、王素文、张礼引
申银万国证券股份有限公司
沈蔚
SAC2007KT-ZB08
29
境外发行上市公司在A股市场发行上市研究
胡伟东、宫玉松、张永攀、于立婷、姜向阳、孙绍冰
齐鲁证券有限公司
胡伟东
SAC2007KT-ZC04
30
股市泡沫的诊断研究
符传岿、王珂英、俞春燕、刘卓平
东莞证券有限责任公司
符传岿
SAC2007KT-ZA05
31
沪深300指数期现套利的风险研究
李明亮、刘海鹏
海通证券研究所
李明亮
SAC2007KT-ZB09
32
投资者结构特征及其相应的行为特质研究
胡倩
海通证券研究所
胡倩
SAC2007KT-ZA06
33
境外衍生品市场发展的经验教训及其借鉴研究
杨晔、袁鲲、易海波
招商证券股份有限公司
杨晔
SAC2007KT-ZB10
34
证券公司直接股权投资业务管理制度研究
温锋、汤维清、黄毅军、刘力
招商证券股份有限公司
温锋
SAC2007KT-ZD05
35
证券分析师评选管理制度研究
李康、宋航、陈岚静、许雯、董晓峰
光大证券股份有限公司
李康
SAC2007KT-ZD06
36
股票价格泡沫度量与诊断研究
尚文彦、李红刚、柳艳舟、张江峰
南京证券有限责任公司
尚文彦
SAC2007KT-ZA07
37
股指期货上市时机对证券市场的影响研究
程 漫 江、袁琳、张戬
中银国际证券有限责任公司
程漫江
SAC2007KT-ZB11
38
中国基金管理公司监督机制研究
王东明、姜国芳、江先周、李康、张雅锋、凤良志、管荣升
中国证券业协会监事会
王东明
SAC2007KT-ZE02
39
境外发行上市公司在A股市场发行上市研究
郭春燕
华泰证券有限责任公司
郭春燕
SAC2007KT-ZC05
40
我国证券公司客户资产管理风险控制与创新设计
张迹、吴万华
东北证券有限责任公司
张迹
SAC2007KT-ZD07
41
基于内幕交易行为甄别的数据挖掘
张宗新、沈正阳、朱伟骅
东北证券有限责任公司
张宗新
SAC2007KT-ZA08
42
证券投资基金投资行为研究
毕子男
东北证券有限责任公司
毕子男
SAC2007KT-ZE03
43
我国证券公司规模经济问题与深化改革策略研究
赵旭
东北证券有限责任公司
赵旭
SAC2007KT-ZD08
44
中国证券投资基金投资风格与投资绩效的实证研究
刘年财、林海殷、王法力、李臣刚
航空证券研究发展部
刘年财
SAC2007KT-ZE04
45
上市公司高管股权激励的实证研究
张宪、王法力、林海殷 、朱德恩
航空证券研究发展部
张宪
SAC2007KT-ZC06
46
成长期高科技上市公司估值模型实证研究
涂春辉、林海殷、王法力、李臣刚
航空证券研究发展部
涂春辉
SAC2007KT-ZC07
47
认购权证发行人的风险控制量化研究
张义波、秦昌贵、程志田
长江证券有限责任公司
张义波
SAC2007KT-ZB12
48
衍生产品在上市公司股权激励中的运用
雷泽、丹昶、秦昌贵
长江证券有限责任公司
雷泽
SAC2007KT-ZC08
49
公募基金参与股指期货的模式与策略研究
李强、黄媛、俞科进、夏潇阳
长江证券有限责任公司
李强
SAC2007KT-ZE05
50
人民币升值对证券市场影响机制研究
苑德军、张新法郝大明、王昉
中国银河证券股份有限公司
苑德军
SAC2007KT-ZF09
附件二：
2007年中国证券业协会科研课题一般项目
序号
课题名称
课题组成员
报送单位
课题负责人
项目编号
1
整体上市路径及其评价研究和由此来带的投资机会
陈李、安昀
上海申银万国证券研究所有限公司
陈李
SAC2007KT-YC01
2
中国股票市场财富效应研究
王海涛
上海申银万国证券研究所有限公司
王海涛
SAC2007KT-YA01
3
A股与B股的统一：基于我国已有经验及期权思想的方案设计
史永东、欧阳晓辉、杨墨竹
东北财经大学应用金融研究中心
史永东
SAC2007KT-YC02
4
我国备兑权证市场监管研究
赵永刚、李凤羽、康文菊、王贺
东北财经大学应用金融研究中心
赵永刚
SAC2007KT-YB01
5
加快债券市场发展的内在机理和制度创新研究
甄红线、蒋贤锋、陈日清、武军伟
东北财经大学应用金融研究中心
甄红线
SAC2007KT-YB02
6
各种资产配置模型在我国的适用性研究
封思贤
南京师大商学院
封思贤
SAC2007KT-YA02
7
投资者结构特征及其相应的行为特质研究
叶国兴、王永进、苏梅芳、王福生、刘宾
厦门证券
叶国兴
SAC2007KT-YA03
8
我国股市泡沫的辨识与预警方法研究
赵大晖、彭怡萍、刘佳章
中国民族证券有限责任公司
赵大晖
SAC2007KT-YA04
9
流动性过剩变化对证券市场作用途径研究
曹鹤、马佳颖
中国民族证券有限责任公司
曹鹤
SAC2007KT-YF01
10
上市公司股权激励的案例分析
符彩霞、王晓艳
中国民族证券有限责任公司
符彩霞
SAC2007KT-YC03
11
股票投资者心理误区及影响研究
贾国文、宋健
中国民族证券有限责任公司
贾国文
SAC2007KT-YA05
12
混业经营下股市泡沫与金融机构脆弱性的研究
李媛、孔庆龙
中国民族证券有限责任公司
李媛
SAC2007KT-YD01
13
多层次资本市场建设研究:效率视角
张兵、袁超 、汪慧建
南京大学工程管理学院
张兵
SAC2007KT-YB03
14
上市公司引进国际战略投资者项目后评价研究
王昶、王国顺、邵留国、尹华、陈明淑、刘驰
中南大学
王昶
SAC2007KT-YC04
15
金融产品创新的路径分析
贺正楚、陈文俊、顾海峰
浙江师范大学
贺正楚
SAC2007KT-YB04
16
上市公司股权激励实证研究
冯辞、沈彤、黄赛旗、张金兴
金元证券有限责任公司
冯辞
SAC2007KT-YC05
17
加快构建多层次资本市场支持科技创新研究
闻岳春、陈峥嵘、王婧婷、陶敬刚、梁悦敏、苏云
同济大学经济与管理学院、海通证券研究所
闻岳春
SAC2007KT-YB05
18
QDII在我国的发展及对A股市场影响
肖玉航、赵自玺、李济生
河南九鼎德盛投资顾问有限公司
肖玉航
SAC2007KT-YE01
19
股市泡沫的诊断研究
赵自玺
河南九鼎德盛投资顾问有限公司
赵自玺
SAC2007KT-YA06
20
多层次资本市场体系建设研究
李济生
河南九鼎德盛投资顾问有限公司
李济生
SAC2007KT-YB06
21
股市泡沫的诊断研究
程文卫、朴军
宏源证券股份有限公司
程文卫
SAC2007KT-YA07
22
证券公司直接股权投资业务管理流程和制度研究
马文霞、查昆三、陈怀东、马光
宏源证券股份有限公司
马文霞
SAC2007KT-YD02
23
流动性过剩变化对证券市场作用途径
冯玉明、张杨、宁冬莉
东方证券股份有限公司
冯玉明
SAC2007KT-YF02
24
企业的债券融资方式对比研究
童冬雷
国都证券有限责任公司
童冬雷
SAC2007KT-YC06
25
基金投资风格研究
姚小军、邱庆东
国都证券有限责任公司
姚小军
SAC2007KT-YE02
26
境外发行上市公司在A股市场发行上市研究
周兴政
西南证券有限责任公司
周兴政
SAC2007KT-YC07
27
中小券商的发展战略研究
王剑辉、解学成、孙菊
西南证券有限责任公司
王剑辉
SAC2007KT-YD03
28
中国股市泡沫问题的实证研究
李翔
国信证券有限责任公司
李翔
SAC2007KT-YA08
29
证券公司从事股指期货业务的居间人（IB）制度研究
陈东胜
国信证券有限责任公司
陈东胜
SAC2007KT-YD04
30
境外衍生品市场发展的经验教训及其借鉴研究
陶鹂春
国信证券有限责任公司
陶鹂春
SAC2007KT-YB07
31
基金投资行为研究
杨凡、张守志、赵鹏、张义
银泰证券经纪有限责任公司
杨凡
SAC2007KT-YE03
32
融资融券业务的集中授信模式研究
詹红雨、张义、赵鹏、张守志
银泰证券经纪有限责任公司
詹红雨
SAC2007KT-YB08
33
A股市场投资者结构特征及其相应的行为特质研究
程伟庆、郤峰、陈华良、曲晓兴
中信证券股份有限公司
程伟庆
SAC2007KT-YA09
34
客户资金第三方存管对证券公司的影响简析
于晓冬、丁卫、吴俊文、公成
中信证券股份有限公司
于晓冬
SAC2007KT-YD05
35
上市公司股权激励的案例分析
唐少清、陈辉、白素英、何顺文、郭新
北京联合大学商务学院国际商务所
唐少清
SAC2007KT-YC08
36
封闭式基金转型与创新研究
刘传葵、金波、盛军锋、杨凯、江洪、曾里南
宝盈基金管理有限公司
刘传葵
SAC2007KT-YE04
37
金融混业经营下的资产证券化研究
刘惠杰、李宝伟、卢正营
渤海证券有限责任公司
刘惠杰
SAC2007KT-YB09
38
新兴证券市场QDII制度比较研究
周侃、吴 佳、李 波、刘 丽、畅会珏
上海证券有限责任公司
周侃
SAC2007KT-YE05
39
基于DEA的我国证券公司X-效率研究
郭敏
上海证券有限责任公司
郭敏
SAC2007KT-YD06
40
高科技上市公司估值方法研究
赵一凡、方竞
西部证券股份有限公司
赵一凡
SAC2007KT-YC09
41
整体上市路径及其评价研究
黄建欢、林穗林、尹筑嘉
广州证券有限责任公司
黄建欢
SAC2007KT-YC10
42
股市泡沫的诊断研究
袁季、王丽萍
广州证券有限责任公司
袁季
SAC2007KT-YA10
43
上市公司规模，市盈率以及股票收益的三者关系:中国证券市场股票风格的实证研究与启示
郑德珵、赵巧敏
广州证券有限责任公司
郑德珵
SAC2007KT-YA11
44
代办股份转让系统的发展战略研究
欧阳铭
广州证券有限责任公司
欧阳铭
SAC2007KT-YB10
45
整体上市路径及其评价研究
郭飞舟、曹光亮、戴爽
联合证券有限责任公司
郭飞舟
SAC2007KT-YC11
46
实物期权在上市公司价值评估中的运用
吴寿康、宋曦
联合证券有限责任公司
吴寿康
SAC2007KT-YC12
47
中国股市动量效应和反转效应及其选股策略的研究
刘湘宁、谢江
联合证券有限责任公司
刘湘宁
SAC2007KT-YA12
48
基金投资风格研究
张军、徐建新、鲍银胜、陈琦、丁猛、聂瑞、卢宝
国元证券有限责任公司
张军
SAC2007KT-YE06
49
上市公司股权激励的案例分析
蔡咏、郑建伟
国元证券有限责任公司
蔡咏
SAC2007KT-YC13
50
证券市场对外开放的评价体系研究
朱圣春、刘煜辉、姚宝玺
第一创业证券有限责任公司
朱圣春
SAC2007KT-YF03
51
开放式基金换手率与基金业绩的相关性实证研究
贾殿村、姚宝玺
第一创业证券有限责任公司
贾殿村
SAC2007KT-YE07
52
股指期货上市时机对证券市场影响研究
祝朝安、于海涛、陈晓波
第一创业证券有限责任公司
祝朝安
SAC2007KT-YB11
53
多层次资本市场体系建设研究
张云峰、徐业伟、张礼引
申银万国证券股份有限公司
张云峰
SAC2007KT-YB12
54
机构投资者行为对金融市场稳定性影响研究
马龙官、檀向球、范立强
申银万国证券股份有限公司
马龙官
SAC2007KT-YA13
55
借壳上市与IPO的比较研究
杨亮、陈伟、贲道锋、杨绍辉
申银万国证券股份有限公司
杨亮
SAC2007KT-YC14
56
我国多层次资本市场的发展趋向研究
李玮、朱建华
齐鲁证券有限公司
李玮
SAC2007KT-YB13
57
整体上市路径及其评价研究
陈家琰、孟庆胜、孟凡涛、李将军
山东证监局、齐鲁证券有限公司
陈家琰
SAC2007KT-YC15
58
融资融券业务的集中授信模式研究
孙国茂、马刚
齐鲁证券有限公司
孙国茂
SAC2007KT-YB14
59
全球投资银行发展模式与中国的实践
边绪宝、边传奇、栾光旭
齐鲁证券有限公司
边绪宝
SAC2007KT-YD07
60
基金业绩评价体系及应用研究
俞杰、陈桂柳、费小平、黄黎明
东莞证券有限责任公司
俞杰
SAC2007KT-YE08
61
保险资产证券化研究
陈文俊、曹时军、曾咏梅、杨云云、刘一良
中南林业科技大学
陈文俊
SAC2007KT-YB15
62
股权特征、控制权收益与企业并购效率
汪辉
海通证券研究所
汪辉
SAC2007KT-YC16
63
流动性过剩变化对证券市场作用途径研究
陈勇
海通证券研究所
陈勇
SAC2007KT-YF04
64
封闭式基金转型与创新研究
单开佳
海通证券研究所
单开佳
SAC2007KT-YE09
65
整体上市路径及其评价研究
姜金香
海通证券研究所
姜金香
SAC2007KT-YC17
66
IPO长期表现研究
赵建兴、王晶晶
招商证券股份有限公司
赵建兴
SAC2007KT-YC18
67
股市泡沫的诊断研究
鲁信文、赵建兴、景志钟
招商证券股份有限公司
鲁信文
SAC2007KT-YA14
68
开放式基金持有人的申购与赎回行为研究
王丹妮、宗乐
招商证券股份有限公司
王丹妮
SAC2007KT-YE10
69
系统管理我国的外汇储备
何欣、胡鲁滨
招商证券股份有限公司
何 欣
SAC2007KT-YF05
70
高科技上市公司估值方法研究
陆玉、尹建辉、王耀柱、申刚强
南京证券有限责任公司
陆玉
SAC2007KT-YC19
71
整体上市路径及其评价研究
周旭、徐银斌
南京证券有限责任公司
周旭
SAC2007KT-YC20
72
境外衍生品市场发展的经验教训及其借鉴研究
袁琳、程漫江、边泉水
中银国际证券有限责任公司
袁琳
SAC2007KT-YB16
73
我国投资银行理论与实践创新研究
杨宏恩、张成栋、王晶、张冬、霍朋军
河南大学
杨宏恩
SAC2007KT-YD08
74
基金公司退出机制研究
张新文、刘燕、吴智伟、蔡云红、马琳
中国证监会北京监管局
张新文
SAC2007KT-YE11
75
多层次资本市场体系建设研究
张万成、张术林、武幼辉
广发证券股份有限公司
张万成
SAC2007KT-YB17
76
我国上市公司盈余管理分析
王晓薇、林铭、任俊俏
浙江经济职业技术学院
王晓薇
SAC2007KT-YC21
77
借鉴国际经验 建设和发展我国柜台市场
张冬峰、魏军、俞雪飞、司维、赵小川
信达证券股份有限公司（筹）
张冬峰
SAC2007KT-YB18
78
封闭式基金转型与创新研究
钟志勇、陈学胜 、崔丰慧、尤克家
华泰证券有限责任公司
钟志勇
SAC2007KT-YE12
79
基于风险的基金投资风格研究
吴璟
华泰证券有限责任公司
吴璟
SAC2007KT-YE13
80
证券市场的财富效应研究
王佩艳
华泰证券有限责任公司
王佩艳
SAC2007KT-YA15
81
上市公司法律风险系统研究
季社建
华泰证券有限责任公司
季社建
SAC2007KT-YC22
82
基于多阶段的基金经理投资绩效评价
胡运生、郭来生
东北证券有限责任公司
胡运生
SAC2007KT-YE14
83
股权分置改革后上市公司整体上市的绩效评价实证研究
郝力平、王剑青、王法力、陈 璐、姚海栋、刘萍、
航空证券研究发展部
郝力平
SAC2007KT-YC23
84
私募基金“阳光化”的途径研究
邢成、孟辉、张大威、周一烽、张雅楠
中国人民大学信托与基金研究所
邢成
SAC2007KT-YE15
85
卖空限制对我国衍生产品市场发展的影响研究
范辛亭、黄媛、俞科进、夏潇阳
长江证券有限责任公司
范辛亭
SAC2007KT-YB19
86
上市公司股权激励计划实施中的疑难问题研究
李福祥、邱金辉、常红军、贾明琪、卢平
华龙证券有限责任公司
李福祥
SAC2007KT-YC24
87
金融控股公司的监管法律制度研究
卢劲松、廖建华、方桂荣
湖南科技学院
卢劲松
SAC2007KT-YC25
