使用说明：
1）每个策略名称下方的日期，给出了策略离场后的回顾分析。点击任意日期可见当日资讯，内涵当日调整思路。
2）本版块用于模拟策略盈亏，假设每次以合约开盘价或预设条件第一次到达时的价格成交。但期权合约的实际价格波动巨大，单日振幅可达几倍甚至几十倍，故下表的虚拟收益与实际收益必有巨大偏离。同时，策略时常会有日内调整，无法完整展示于此。
3）由于合规问题，仅对历史操作跟踪回顾，不作为今日交易参考。据此交易，盈亏自负。请悉知。
4）由于组合保证金等的问题，并且实际策略发生时，仓位并不是一次性产生，故无法估算收益率，但可明确计算单组盈亏。单组，指每次调整默认1张，多次调整后累积张数不定。以最简化案例来说：单组认购牛市价差的盈亏，指的是1张认购权利方+1张认购义务方的盈亏。
名称
回测收益图
策略时间
盈亏与数量
1.1 沪市50期权1月策略
20年1月2日-
20年1月20日
单组亏损
89元
策略简评：基于隐波低位以及市场情绪，买方起手，跟标的随涨跌合成牛市价差与比率认购，中间有过2次增买2次增卖。受累于标的在持仓期间整体下行，持仓整理小幅亏损离场。
1.2 沪市300期权1月策略
19年12月31日-
20年1月20日
单组亏损390元
策略简评：建仓初期以N为3的卖出比率认购起手，期间降低过1次N回归1：2。策略初期受益于市场情绪升温而收益颇多，但后续标的走势不及预期，而整体亏损离场。
1.3 深市300期权1月策略
20年1月2日-
20年1月20日
单组
盈利
912
元
策略简评：同样的看多策略，但基于当时深市期权隐波情况，卖出认沽起手，后合成卖出宽跨。中间经历分布走合成牛市价差的增仓。整体受益于隐波回落以及调仓与标的走势的吻合，策略收益颇丰，单组收益912元。
2.1 50期权春节策略
20年1月23-
20年2月12日
单组亏损
-2404元
策略简评：沪市两个标的本轮调整建仓和调整思路一致。均为节前双卖起手看节后市场反弹，而后在节后首日增买认沽次日增卖认沽来调节持仓等。但一个盈利而一个亏损，目测主要原因有2：其一在于沪市3002月认沽3900在1月23日的数据有点问题（开盘1499，收盘456，但当日标的大跌近-3%，不排除集合竞价有错单）其二在于300期间的波动更大，2月4日-6日的反弹赚取了更多收益。
2.2 沪市300期权春节策略
20年1月23-
20年2月12日
单组盈利
1681元
策略简评：如上。若剔除1月23日认沽问题，单组盈利或为600元左右。
2.3 深市300期权春节策略
20年2月3-
20年2月12日
单组盈
利924元
策略简评：深市节前由于微笑优势不及沪市，故而没有节前开仓。节后直接卖沽起手，本是一手好牌，但因预判市场或有二次探底，而止盈调整较早，盈利整体未能超预期。对了，回测用的2月沽3700开盘价起始，并没有占市场当日尾盘认沽价格飞掉的便宜哈~
