期指踏入转仓期 顺势消化超买状态
内地官媒点名茅台涨势过急，以及内地近日短期资金见紧张，造成沪深两市昨日出两年内最大的单日跌幅，港股借势回吐，消化近日急升。市值升至全球第二大的保险公司平保（2318）下跌接近4%，其他涨势过急的龙头股不约而同有明显调整。期指日内波幅有561点，午后一度急跌至29607点随即反弹，现货收市后期指由低位回升近200点，最终收报29820点，下跌226点，高水112点。期指经过回吐后，9天RSI回落至70.9水平，今天将进入转仓期，料期指倾向在29600-29900间转仓，短期市况转为窄幅整理。
期指成交增加至169267张，即月未平仓合约总数减少9086张，净数增加2056张。国期下跌189点，收报11778点，成交增加至132074张，即月未平仓合约总数及净数分别减少15866张及3406张，而下月总数大增19521张。12月期指高水幅度扩大，期指能够在现水平转仓，12月初仍有望上试更高位。期权仓位方面，即月29800-30000点认购期权加仓1200张，期指今天应有反弹。国指11800-12000点认购期权加仓823张，而11600点认沽期权加仓2386张，期权投资者不认为国期短线会跌穿11600点，结算价高于11600机会大。
恒指波幅指数昨日只微升至15.19，显示恒指短期的潜在急跌风险不大，昨日的下跌大机率是借势消化近期急升的超买。走势上，期指稳中向好走势未变，MACD保持买入信号，9天RSI回落至70.9，但9周RSI上升至85.28，如期指短线能够横行整固，对往后走势将更为有利。美汇指数再下试低位，离岸人民币升穿1个月高位，资金流暂时对港股正面。
第一支持位：29700 第二支持位：29600
第一阻力位：29800 第二阻力位：30000
《第一上海证劵策略员颜招骏， CFA》
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