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华泰期货股票期权日报20240329

华泰期货

关注

1.成交量方面,50ETF期权成交量为151万张,沪市300ETF期权成交量为140万张,深市300ETF期权成交量为21万张。

2.PCR方面,50ETF期权报1.05,近90日分位数为88.89%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.96,近90日分位数为70.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.01,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为8.33%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为10.23%,近90日分位数为15.56%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.71%,近90日分位数为18.89%,处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.07%,沪市300ETF期权为15.22%,深市300ETF期权为15.63%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报12.78点,近90日分位数为25.00%,处于近期较低位置。

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