本课程赠送适用于全期货品种的两套交易策略源码
总价值上万元
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讲师简介
房世辉
郑州大学计算机系博士，大学教授，曾任深圳中金中盛资产管理有限公司基金经理，现任深圳辰天集团量化策略首席投资官，具有19年证券从业经历和13年期货交易经验。
2007年致力于期货量化交易研究，曾在2013年指导客户参加期货实盘大赛，4个月比赛期间，为百万级账户取得52%的收益，最大回撤6.26%。
2015年指导客户参加交易开拓者举办的实盘大赛，3个月取得65%的收益。
2017年运行几十个账户平均收益46%，明显高于市场平均水平。
02
量化交易的优势
1.克服人为主观性
克服人为主观性可以说是量化交易的优点，也可以看成是量化交易的缺点，在进行期货交易的时候，正是人的主观判断得以获取丰富的利润，实际上有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观判断是量化交易所不能替代的。但他们相对于大多数的交易者而言毕竟是少数，更多的投资者的主观性在期货市场的交易中是不合理的，也就是说他们在交易的时候是非理性的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。而采用量化交易却可以避免这些想法也就是克服绝大多数人在期货交易中非理性的主观性。
国内量化交易起步较晚，但发展较快，整体来看机构量化收益稳定性优于个体量化参与者，长期来看量化交易参与者整体收益优于主观交易参与者，例如2017年3月—9月，期货日报举办全国实盘大赛，参加人数49500多人，截至到9月底比赛结束的时候进行统计，其中91.7%的人亏损，而程序化组在比赛开始的前两个月亏损2000万，中期盈利8000万，结束的时候整体盈利1.6亿；由此可见程序化交易随着时间的延长它的优势逐渐发挥出来。
2.分散投资风险
在进行期货交易的时候，很大程度上是博取概率事件的胜率，不可能有人能保证每笔交易的盈利。所以，我们就需要分散我们的交易，把鸡蛋放在不同的篮子里，同时对多个品种交易，并且采用不同的交易策略对一个品种的交易。如果这些通过人工来完成那必将耗费大量的人力，且无法克服一些人性的弱点。而采用程序化交易则可以完全的实现上述策略，以达到最大限度的分散风险。
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课程安排
时间 | 主讲内容 | |
2019年 1月5日 周六 | 上午 | 1.国内期货市场博弈的本质 （详解几种盈利机构手法） 2.大概率盈利的几种操作模式 （含主观交易及量化交易） |
下午 | 1.TB软件下载及使用环境规范 2.C语言的框架结构 3.策略加载的几种形式 4.策略输出的几种形式 | |
2019年 1月6日 周日 | 上午 | 1.工作区及工作室的创建 2.建立模型测试架 3.全商品通用模型FSHSH-1代码详解及测试 |
下午 | 1.全商品通用模型FSHSH-2代码详解及测试 2.现场互动交流时间 | |
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培训对象及策略整体优势
此套模型是建立在TB平台上设计的一套交易系统，本次培训与以往培训不同，送2套组合策略，更具备实战性；考虑到部分学员没有接触过TB软件，所送策略全部采用模块化，培训伊始重点讲一下上下载策略模块即可，即使不懂程序也能在2小时内熟练应用；考虑到大家都使用此套模型会冲击市场，造成交易滑点大甚至失效，所以在讲课时重点强调参数设置，只要每个人的参数设置不同，就不会同时成交，也就不会冲击市场；此套模型组合上百个交易模块，更适合基金公司及机构运作大资金，适合最大资金超过6个亿；2套模型设计上都是属于趋势策略的范畴，在交易上相互互补，具备短、中、长波段的依次抓取，回撤适中，尤其是震荡模块独家研发，在复杂的市场独具优势，每一套策略无论测试还是实盘，都具备周期的普适性及商品的普适性（至少适应20个以上国内期货商品）。
05
各策略组合测试及相关技术优势
1.FSHSH-1策咯
（1）技术特征
此套模型属于趋势突破为主的二维系统，几乎可以适应所有的国内商品期货，配合初始止损，动态跟踪止盈，交易信号数量适中，逻辑严谨明确，无任何偷价及未来函数之类，多商品测试曲线与实盘曲线误差不大，本身就是实盘跑的策略，可放心使用。
（2）组合测试数据一览表
（3）组合测试数据收益曲线图（每个商品同等资金配置）
备注：
①平均年化收益：109.48% 假定使用30%的仓位，总资金的收益率为36%
②以上转换成主力连续，平均收益率为：86% ，假定使用30%的仓位，总资金的收益率为28.6%
③考虑到市场变换复杂性，实际平均年化收益在25%—36%之间（30%仓位）
2、FSHSH-2策咯
（1）技术特征
此套模型具有日线级别的稳定性，又有短周期的实时性，主算法采用国外一套知名算法QM_IntradayHLRange，该算法的特点是，以开盘价作为中轨，把所在的周期在程序内部合成日线，突破最近几日（可设定）的最高价做多，突破最近几日（可设定）的最低价做空，能适应大部分国内商品期货，配合初始止损，动态跟踪止盈，交易信号数量适中，逻辑严谨明确，无任何偷价及未来函数之类，多商品测试曲线与实盘曲线误差不大，本身就是实盘跑的策略，可放心使用。
（2）组合测试数据一览表
（3）组合测试数据收益曲线图（每个商品同等资金配置）
备注：
①平均年化收益：133.48% 假定使用30%的仓位，总资金的收益率为44.3%
②以上转换成主力连续，平均收益率为：114% ，假定使用30%的仓位，总资金的收益率为38.0%
③考虑到市场变换复杂性，实际平均年化收益在30%—44%之间（30%仓位）
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课程特色
①私募基金量化策略首席投资官现身说法量化交易的核心精髓（管理的十几只量化交易私募基金产品收益可佳，均可在资管网上随时查询）
②线下小班制，针对性辅导；线上大班制，无地域干扰
③赠送适用于全期货品种的两套交易源码，总价值上万
④交易系统在国内期货全商品的普适性测试：
(1) 各周期的普适性
(2) 品种的普适性
(3) 行情的普适性
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招生对象
①热爱交易，想要了解程序化交易的学员
②渴望从手工交易转型为程序化交易的学员
③想要进一步深造程序化交易的学员
④想要结识更多交易高手、量化高手的学员
⑤有无量化基础均可
08
媒体采访
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实盘业绩展示
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课程福利
①优质的课后服务：学习群永久保留、交流无障碍；
②丰厚的学习材料：本课程赠送适用于全期货品种的两套交易策略模型组合，总价值上万元；
③独享的复习机会：学习结束后可以在金领学堂网站随时不限次数观看课程录播视频；
④金领学堂会员福利：升级金领学堂会员资格，本课程开始之日起一年内报读金领学堂举办的其他线下课程或活动享受9折优惠。之后复训本程序化课程，只收成本费；
⑤上海中期客户福利：期货开户享受VIP客户标准的交易手续费待遇、优先的通道服务。
主办单位：
课程时间：
2019年1月5—6日 周六—周日 全天
课程地点：
上海市（开课前另行通知）
课程形式：
①现场参与：
精品小班，限额20人，可现场与讲师互动（需配合课前背景调查，以便讲师对授课学员有所了解，现场授课内容更有针对性，确保培训效果）
②直播参与：
不限人数，课前告知培训直播链接及专属密码，课程期间不提供问题解答及互动环节，课后微信群内答疑解惑
课程学费：
①：现场参与
5800元/人（此费用包含两日午餐、茶点，不包括交通和住宿费，赠送2套交易策略源码）
②：直播参与3800元/人（不赠送交易策略源码）；5200元/人（赠送交易策略源码）
优惠方案：
早鸟价：凡2018年12月27日前缴费者，可享受9折优惠
抱团价：两人及以上可享受9折优惠
会员价：金领学堂付费用户或上海中期客户可享受9折优惠
（组合满足条件，最低可享受8.5折优惠）
注意事项：
自带笔记本电脑（培训会场提供网络）
咨询电话：
021-60209183贾先生
18964588090（同微信）翁女士
付款方式：
①银行转账：
账户名称：上海中期期货股份有限公司
开户银行：中国工商银行上海中山支行
银行账号：1001240109022505850
汇款说明中注明：报名人姓名+量化 字样，并留存好付款凭证
②支付宝转账：
支付宝账号：tongli@shcifco.com
收款人：上海中期期货股份有限公司
请注明报名人姓名+量化 字样
③网站支付：
