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瑞达期货:郑糖小幅反弹 看跌全面下跌

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期货K线图

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行情介绍和分析

白糖期货合约SR805震荡上扬,收报5994,上涨0.32%。成交量为27.25万手,持仓量为45.97万手,日增-15620手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.76%、13.33%、13.77%和14.01%。

12月18日,白糖期权总成交量1.66万手,持仓量13.65万手,成交额1313.23万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为2.45和0.77,显示看跌期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有92.99%和70.66%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有3.88%和12.56%,其余合约的成交情况则差别不大。

受标的白糖期货1805合约小幅反弹的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,SR805-C-6500领涨,涨幅达+4.35%,SR805-C-5900次之,为+4.32%。看跌期权中,SR805-P-5300领跌,跌幅达-55.56%,SR805-P-5400次之,为-53.85%。SR805总体隐含波动率为12.08%,小幅下降。

郑糖1805贴近布林轨道下轨运行,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱扩大;KD指标死叉向下但又趋缓迹象,短期偏弱运行,SR1805合约暂且在5900-6250区间交易。期权操作上,方向性策略:区间看待,逢低卖出看跌期权,逢高卖出看涨期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,但尚无上涨支撑依据,暂时观望为宜。

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