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银叶量化聚焦 | 量化周报

银叶投资

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数据日期:2025/03/28

宏观信息

包括市场行情、风格信息、股债性价比和情绪信息

市场信息

市场重点指标:指数行情、成交额、交易集中度、风格等

市场信息:主要指数周度行情

上周主要指数行情:

500.16%,沪深3000.01%,中证500-0.94%,中证1000-2.14%创业板指-1.12%,全A-1.28%

市场信息:行业周度收益

各行业最近1周收益率

市场信息:A股市场成交额

A股最近1年成交额(5日滚动窗口平滑)

市场信息:交易集中度

成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)

资产比较

股债性价比:计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率,反映了股票回报率和债券回报率的差值,反映股票市场给出多少的风险溢价补偿。通常该指标会区间波动,在极值点有较强的参考意义。

资产比较:全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况

计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率

市场情绪

市场情绪:中证500估值情绪图谱

反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置,横轴为估值的代理指标PB,纵轴为构造出的500情绪指标。

日本首相石破茂:将优先让美国关税谈判取得成功。

央行今日开展430亿元7天逆回购操作,投标量430亿元,中标量430亿元,操作利率为1.50%,与此前持平。

厄瓜多尔选举委员会主席表示,总统选举结果忠实反映选民意愿。

日本首相石破茂:将优先让美国关税谈判取得成功。

央行今日开展430亿元7天逆回购操作,投标量430亿元,中标量430亿元,操作利率为1.50%,与此前持平。

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