银叶量化聚焦 | 量化周报

银叶投资
数据日期:2025/03/28
宏观信息
包括市场行情、风格信息、股债性价比和情绪信息
市场信息
市场重点指标:指数行情、成交额、交易集中度、风格等
市场信息:主要指数周度行情
上周主要指数行情:
上证50:0.16%,沪深300:0.01%,中证500:-0.94%,中证1000:-2.14%,创业板指:-1.12%,全A:-1.28%
市场信息:行业周度收益
各行业最近1周收益率

数据来源:wind
市场信息:A股市场成交额
A股最近1年成交额(5日滚动窗口平滑)

数据来源:wind
市场信息:交易集中度
成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)

资产比较
股债性价比:计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率,反映了股票回报率和债券回报率的差值,反映股票市场给出多少的风险溢价补偿。通常该指标会区间波动,在极值点有较强的参考意义。
资产比较:全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况
计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率

市场情绪
市场情绪:中证500估值情绪图谱
反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置,横轴为估值的代理指标PB,纵轴为构造出的500情绪指标。

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