平方和市场周报(2024.12.16-2024.12.20)
平方和投资
◾市场方面,上周A股主要指数跌多涨少。上证指数跌0.70%,深证成指跌0.62%,创业板指跌1.15%。
◾资金方面,A股全周日均成交15230亿,相较上周跌21.21%。
◾风格方面,小盘指数、中市盈率指数、低市净率指数表现较差。
◾基差方面,周内中证500股指期货基差收敛,中证1000股指期货基差走阔。
◾行业方面,31个申万一级行业跌多涨少。其中,轻工制造、房地产、建筑材料等板块周内跌幅较大。
◾各主要指数中,沪深300周内跌0.14%,中证500跌1.19%,中证1000跌1.31%。
风格指数
◾各风格指数中,小盘指数、中市盈率指数、低市净率指数表现较差,分别下跌1.12%、1.08%、0.94%。
风格指数(申万盘指)周涨跌幅
数据来源:WIND,平方和投资整理
IC/IM年化贴水率
◾中证500指数周内跌1.19%,对应股指期货合约跌1.13%,周度基差收敛,对冲端的存续中性产品承受一定亏损;中证1000指数周内跌1.31%,对应股指期货合约跌1.56%,周度基差走阔,对冲端存续中性产品小幅受益。
IC/IM年化贴水率
(次月合约-当月合约)/现货价格 * 12
数据来源:WIND,平方和投资整理
行业表现
◾31个申万一级行业跌多涨少。其中,轻工制造(-5.01%)、房地产(-4.83%)、建筑材料(-4.70%)等板块周内跌幅较大。
申万行业周涨跌幅
WIND,平方和投资整理