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银叶量化聚焦 | 量化周报

银叶投资

关注

市场重点指标:指数行情、成交额、交易集中度、风格等

市场信息:主要指数周度行情

上周主要指数行情:

上证50:-0.17%,沪深300:-0.97%,中证500:-3.13%,中证1000:-3.15%,创业板指:-4.13%,全A:-1.92%

市场信息:行业周度收益

市场信息:A股市场成交额

市场信息:交易集中度

成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)

资产比较

股债性价比:计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率,反映了股票回报率和债券回报率的差值,反映股票市场给出多少的风险溢价补偿。通常该指标会区间波动,在极值点有较强的参考意义。

资产比较:全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况

计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率

市场情绪

市场情绪:中证500估值情绪图谱

反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置,横轴为估值的代理指标PB,纵轴为构造出的500情绪指标

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