银叶量化聚焦 | 量化周报
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银叶投资
市场重点指标:指数行情、成交额、交易集中度、风格等
市场信息:主要指数周度行情
上周主要指数行情:
上证50:-0.17%,沪深300:-0.97%,中证500:-3.13%,中证1000:-3.15%,创业板指:-4.13%,全A:-1.92%
市场信息:行业周度收益
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数据来源:wind
市场信息:A股市场成交额
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市场信息:交易集中度
成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)
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数据来源:wind
资产比较
股债性价比:计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率,反映了股票回报率和债券回报率的差值,反映股票市场给出多少的风险溢价补偿。通常该指标会区间波动,在极值点有较强的参考意义。
资产比较:全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况
计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率
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市场情绪
市场情绪:中证500估值情绪图谱
反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置,横轴为估值的代理指标PB,纵轴为构造出的500情绪指标
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