来源：排排网研究院
在私募基金领域，数据分析是投资决策的核心驱动因素。排排网私募数据库中，我们引入了全新且免费新增推送的数据表及字段，为数据库客户提供更深入的基金分析视角。这两个数据表分别是“周滚动业绩表（fund_weekly_rolling_performance）”和“周滚动风险指标表（fund_weekly_rolling_risk）”。此外，指数数据还增加了运行状态字段。
通过每日更新的数据，周滚动业绩表和周滚动风险指标表将为您提供基金产品周频净值滚动计算的相关业绩指标数据。新表的上线将为您的投资决策带来更完整和更多时间维度的定量指标支持。
周滚动业绩表：多维度展示收益情况
“周滚动业绩表”为用户呈现了不同时间区间的基金收益指标，覆盖了近期到长期各个时间区间（包含近一个月、近三个月、近半年、近一年、近两年、近三年、近五年、今年以来、成立以来）。
除了传统的收益率指标外，我们还增加了一系列重要的收益评价指标，为用户提供更全面的分析维度。
l夏普比率：衡量的是基金在承担一个单位总波动率下，相对于无风险利率的超额收益水平。这是当前市面上知名度最高、应用最广的业绩评价指标。
l卡玛比率：通常指年化收益率与最大回撤的比值，是衡量承受每单位回撤能够得到的收益率水平的指标。
l索提诺比率：衡量的是基金在承担一个单位下行波动率下，相对于无风险利率的超额收益水平。
l特雷诺比率：以CAPM模型为基础，用来衡量单位系统性风险下的超额收益，衡量的是基金在承担一个单位系统性风险下，相对于无风险利率的收益水平。
l信息比率：以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险所带来的超额收益，衡量的是基金在承担一个单位主动管理的风险下，相对于投资基准（benchmark）的超额收益水平。
l詹森指数：实际期望收益率与投资组合的期望收益率之差。
夏普比率、卡玛比率、索提诺比率、特雷诺比率和信息比率都是风险调整收益的评价指标，所不同的是对于风险和收益的衡量计算方式。
夏普比率是计算单位波动率下的相对无风险收的超额收益；而索提诺比率则运用下偏标准差而不是总标准差，以区别不利和有利的波动；卡玛比率则使用最大回撤代表极限风险，收益计算时使用投资组合的绝对收益；特雷诺比率相对夏普比率，使用了系统性风险作为风险衡量方式；信息比率则将夏普比率中的无风险收益调整为了基准收益来体现主动超额收益。
这些指标以不同方式衡量风险和收益，提供了丰富的角度来分析基金的绩效。
某产品业绩走势与收益指标对比
图片来源：私募排排网
周滚动风险指标表：洞察产品风险特征
无论是投前、投中还是投后，风险管理同样至关重要，尤其在波动较大的市场环境中。我们的“周滚动风险指标表”提供了深入的风险分析，同样覆盖了产品的近期表现到长期趋势，通过一系列风险分析指标，帮助您更好地了解基金的风险特征。
l波动率（标准差）：波动率体现了净值的波动程度，是指过往收益率时间序列数据的年化标准差，也是最常见、最广为人知的衡量一只基金风险水平的指标。
l最大回撤：揭示基金在特定时间段内净值的最大跌幅，可以用来衡量基金运行中可能发生亏损幅度最大的情况，体现了基金在市场不利时应对风险的能力。
l最大回撤修复日期与天数：基金从最大回撤恢复到最大回撤前净值所需的时间，体现了投资发生亏损幅度最大的情况下回本的日期和时间。
l连续未创新高天数：最大回撤的另一个侧面，体现了基金当前的风险恢复能力。
l贝塔：衡量单个基金相对于整个市场的价格波动情况，属于系统性风险的衡量指标。
l下行风险：分析基金在市场下行时的表现，帮助您评估基金的防御性能。
lM²：综合考量基金的绝对与相对风险调整收益，结合了夏普比率和贝塔。
l历史VaR：在险价值，通过统计方法估计基金在特定置信水平下（一般是95%）的最大可能亏损。
l胜率：基于历史数据，计算基金每个时间区间的正收益比例，衡量基金收益稳定性。
某产品回撤走势与风险指标对比
图片来源：私募排排网
周滚动指标表：与已有指标表区别
指数新增运行状态字段
在金融投资领域，指数发挥着至关重要的作用。它们既是反映市场情绪和整体经济趋势的指标，也可以充当基准，作为衡量产品业绩的标尺，市场上也有许多以指数为基础构建投资组合的产品。除了常见的沪深300等市场指数，基于海量的私募数据，排排网也绘制了策略指数、优选指数等，目前已收录了700+指数。
为方便用户更高效地使用指数数据，我们增加了指数运行状态字段，可以快速筛选出持续更新的运行中指数。
排排网的私募数据库服务在不断迭代和深化中，将持续为客户提供更深入的基金数据服务。同时，您还可以使用智能基金投研SaaS平台《组合大师》，直观地查看分析结果，高效地筛选优质标的。
