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【固收日评】资金平稳偏松,现券期货窄幅震荡

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美国5月非农新增就业33.9万人,几乎是估计中值19.5万的两倍,为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7%,高于前值3.4%和预期3.5%,创下2022年10月以来新高。新增就业远超预期,失业率意外上行,两者相抵消,市场押注6月利率维持不变,7月加息预期上升,与美联储会议挂钩的掉期合约完全消化了到7月会议加息25个基点的预期。5月工资增长放缓,环比增0.3%,符合预期,同比增4.3%,低于预期值4.4%。“新美联储通讯社”点评称,周五的就业报告让美联储官员更有可能,将6月暂停加息,与今年晚些时候加息的更强烈偏好结合起来。

美股:标普500指数涨幅1.45%,全周累计上涨1.83%。道琼斯涨幅2.12%,全周累涨2.03%。纳斯达克涨幅1.07%,全周累涨2.04%。

债市:美国10年期基准国债收益率涨9.19个基点,报3.6869%,全周累跌10.95个基点。两年期美债收益率涨15.62个基点,报4.4969%,全周累跌6.50个基点。

商品:WTI 7月原油期货收涨1.64美元,涨幅2.34%,报71.74美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.85美元,涨幅2.49%,报76.13美元/桶。

COMEX黄金期货下跌1.5%,报1965.50美元/盎司。

【国家发改委负责同志会见澳大利亚FMG集团董事长福瑞斯特】据国家发展改革委,6月2日下午,中国国家发展改革委副主任李春临在北京会见澳大利亚FMG集团董事长福瑞斯特。

李春临表示,国家发展改革委将继续鼓励和支持包括FMG集团在内的中澳两国企业,基于平等友好、互利共赢的原则开展多领域的商业合作,同时欢迎包括澳大利亚企业在内的外资企业积极参与中国的氢能产业发展进程。

福瑞斯特先生表示FMG集团正加速向绿色可再生能源和资源公司转型,未来愿与中国合作伙伴一道共同推动两国绿色低碳发展,为促进两国务实合作多做贡献。

货币市场

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日250亿元到期,当日投放20亿元,净回笼230亿元。

今日资金面整体均衡,午后略有收敛,股份制大行部分融出。早盘价格方面,隔夜押利率加权至加权+20bps融出,押存单信用加权+20bps至+30bps或不低于1.80%至2.00%融出,后信用隔夜降为1.85%融出。7天押利率开盘1.95%融出,后下行约10bp左右,押存单1.85%融出,押信用1.90%至2.00%融出。14天押存单信用2.05%-2.10%融出。午后隔夜资金边际收敛,利率存单隔夜供给减少。隔夜押存单信用1.90%融出,7天押利率1.85%融出,押信用1.90%融出。随后隔夜资金供给增加,押利率有加权成交,押存单1.80%至1.85%有成交。资金面维持整体均衡至收盘。

债券市场

资金面整体表现宽松,消息面显平静,银行间主要利率债收益率普遍下行,短券表现更优整体下行1-2BP,长债波幅偏小。截至收盘,10年期国开活跃券230205收益率下行近0.3BP收于2.873%,10年期国债活跃券230004下行近0.25BP收于2.7125%。

国债期货全天震荡偏强,全线收涨,30年期主力合约涨0.19%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.02%。

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