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科技改变投资 量化基金最高赚超16%(附基)

刘斌:科技改变投资

目前市场行情出现了股、债、商品三杀,大多数投资者处于赚少赔多状态。如何进行资产配置,成了投资者头疼的难题。经过综合考量,科技改变投资,借助量化的方法,配置量化基金或许可以攻破一九行情壁垒。

量化基金优势明显 未来5-10年仍是发展黄金期

统计显示过去5年、10年、15年,公募股票基金的年化收益分别是13%、8%和15%,这个年化收益水平其实远高于银行理财和保险,但是大多数投资者都没有实现这么高的收益,现在都去银行抢理财或者抢保险,原因是在于,股票和基金这样的基础资产的波动太大了,专业术语叫风险收益特征不好,一个产品它如果没有好的风险收益特征,也很难要求投资者做到长期持有。量化基金有更好的风险收益特征,能降低波动性,改善客户体验。因为它可以借助一些量化的方法,丰富大类资产配置策略,指导客户理性配置股票、基金等产品。

海外量化基金占全市场的30%,而中国不到6%,所以行业空间很大。加之人工智能,特别是大数据技术的发展,可以优化基本面研究,在海量信息中提升挖掘有价值信息的效率。未来五年或者十年,仍是量化投资、量化基金发展的黄金时代。

今年以来业绩呈“两极化”分布 最高涨超16%

根据新浪基金数据库,统计显示市场上约有75只量化基金,其业绩呈“两极化”分布。截至2017年5月17日,上投摩根阿尔法混合(377010)涨超16.13%居第一,涨超5%以上的量化基金有8只,其中华泰柏瑞基金占5席;光大量化核心、创金合信量化多因子股票A等9只量化基金跌幅在10%以上。量化基金若仅仅依据风险波动做一些简单的分散化配置,是无法为投资者提供有竞争力的服务。

投资者选择量化基金不仅要看近期业绩,也要参考长期业绩。结合基金经理、投资策略、长短期业绩表现等综合因素,筛选以下基金,供投资者配置参考。希望可以借此攻破一九行情壁垒。

知识拓展:

量化基金采用的策略包括:量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等;

量化投资的技术涵盖了整个投资的全过程,从股票Alpha模型,大类资产配置模型、统计交易模型、算法交易模型、风险模型等等。

嘉实刘斌博士:思想是可以被量化的,思想就是Alpha;量化投资是一种可行的获取ALPHA的方法,并且能很容易的将Alpha叠加、实施在不同的指数和风格之上。除去很多挑战,科学投资这条道路,值得我们投入足够的热情去持续的探索下去。

文/鸡血石

责任编辑:石秀珍 SF183

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