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【银华基金】交易日报 2021-5-10

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资金日评                        (资金组)

今日资金面延续宽松。早盘银行隔夜资金供给充足,非银质押高等级信用债7d/14d报在2.0%/2.2%附近,公开市场操作后,资金面依旧宽松,7d/资金下行至1.9%附近,14d资金下行至2.15%附近需求清淡,1m跨月资金成交在2.4-2.45%区间。午盘后,资金面延续宽松态势,隔夜依旧供给充足,7d/14d资金价格维持在1.9%/2.1%附近,资金面宽松至尾盘未见明显波动,各机构轻松平盘。

央行公开市场今日进行了100亿元人民币7天期逆回购操作,今日无逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  一级组

【利率债】

【5月10日利率债结果】

【农发结果】

3Y 210402X8   加权利率 2.9771%   全场倍数 8.61倍   边际倍数 6.46倍  

5Y 210403X5   加权利率 3.2201%   全场倍数 6.02倍   边际倍数 1.53倍

今日农发市场情绪稳定。3Y考虑返费后结果为3.0111,低于二级价格7.4BP。5Y考虑返费后结果为3.2518,低于估值5.3BP,二级在截标后于3.3有成交。

【地方债结果】

2105131,21四川债07,新增,一般债,7Y,100亿,3.38,(25bp),全场17.08,边际5.83

2105132,21四川债08,新增,一般债,10Y,107亿,3.41,(25bp),全场18.83,边际1.63

2105133,21四川债09,再融资,一般债,7Y,58.1419亿,3.38,(25bp),全场20.15,边际3.62

2105134,21四川债10,再融资,普通专项,10Y,114.851亿,3.41,(25bp),全场18.53,边际1.14

2105129,21湖北债18,再融资,一般债,3Y,30.0963亿,3.01,(25bp),全场35.98,边际28.23

2105130,21湖北债19,再融资,普通专项,3Y,63.626亿,3.01,(25bp),全场32.97,边际23.72

173629,21浙江07,新增,一般债,10Y,231.2亿,3.41,(25bp),全场20.32,边际4.72

【短融中票】

2021510日一级短融发行结果

21宝钢SCP00830e AAA/- 88D央企,2.40】,中国银行, 2021-08-06周五到期

21东方国际SCP00125e AAA/- 180D国企,2.65】,中国银行, 2021-11-06周六到期

21四川路桥SCP00110e AAA/- 180D国企,2.95】,中国银行, 2021-11-04周四到期

21五凌电力SCP00110e AAA/- 260D央企,3.00】,工商银行, 2022-01-25周二到期

21吴中经发SCP0073e AA+/- 260D国企,3.02】,宁波银行, 2022-01-25周二到期

21桐昆SCP0013e AA+/- 179D民企,3.03】,工商银行, 2021-11-05周五到期

21横店SCP00110e AA+/- 179D其他,3.11】,浙商银行, 2021-11-03周三到期

21娄城高新SCP0062e AA+/- 260D国企,3.13】,中信银行, 2022-01-25周二到期

21天恒置业CP00215e AA+/A-1 1Y国企,3.31】,光大证券, 2022-05-10周二到期

21荣盛SCP0055-10e AAA/- 261D民企,3.65】,中国银行, 2022-01-26周三到期

21郫国投SCP00155e AA/- 270D国企,4.10】,成都银行, 2022-02-02周三到期

2021510日一级中票发行结果

21华能集MTN00115e AAA/AAA 3Y央企,3.38】,中国银行, 2024-05-08周三到期

21吴中经发MTN0027e AA+/- 3Y国企,3.72】,交通银行, 2024-05-10周五到期

21东方国际MTN0015e AAA/AAA 3Y国企,3.60】,上海银行, 2024-05-10周五到期

21川铁投MTN00410-30e AAA/AAA 3Y+N国企,4.19】,农业银行, 2024-05-10周五到期

21长电MTN00210e AAA/- 3Y央企,3.40】,建设银行, 2024-05-10周五到期

21连云交通MTN0010-4.39e AA/- 3Y国企,4.75】,徽商银行, 2024-05-10周五到期

21高淳经开MTN0025e AA/- 3Y国企,5.27】,兴业银行, 2024-05-10周五到期

21珞璜建司MTN0018e AA/- 3Y国企,6.20】,浙商银行, 2024-05-08周三到期

21中广核租GN0018e AA+/AA+ 3Y央企,4.02】,建设银行, 2024-05-10周五到期

21国电GN00210e AAA/AAA 3Y央企,3.40】,工商银行, 2024-05-10周五到期

21福新能源GN0026e AAA/- 3Y央企,【取消发行】,建设银行,2024-05-10周五到期

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

【PPN】

21宁乡国资PPN001:【取消发行】宁乡市国资投资控股集团有限公司, 2Y+1Y,AA,不超过10亿,国企,湖南发行:0507,缴款:0510,已发公募:PR宁债02,主承:中信建投证券交通银行

一级市场(5月11日发行)                     (一级组)

【利率债】

利率债700.97亿=国债0亿+政金债370亿+地方债330.97亿

国债

国开

09:30-10:30

21国开06(4) 110亿元 1 2.48% 荷兰式

21国开02(15) 70亿元 3 2.98% 荷兰式

21国开03(10) 120亿元 5 3.3% 荷兰式

农发

14:00-15:00

21农发清发02(增发9) 30亿元 2 3.05% 荷兰式

21农发清发01(增发11) 40亿元 7 3.48% 荷兰式

地方政府债

一般政府债

10:30-11:10

21宁夏02 7.4401亿元 7荷兰式上限基准上浮30%

11:30-12:10

21青岛04N 32.07亿元 5荷兰式上限基准上浮30%

21青岛07N 55亿元 10荷兰式上限基准上浮30%

专项政府债

10:30-11:10

(普通专项) 21宁夏03 12亿元 5荷兰式上限基准上浮30%

(普通专项) 21宁夏04 13.8867亿元 10荷兰式上限基准上浮30%

11:30-12:10

(普通专项) 21青岛06N 3.36亿元 5荷兰式上限基准上浮30%

(普通专项) 21青岛05N 17.21亿元 5荷兰式上限基准上浮30%

14:00-14:40

(市政基建) 21青岛08N 95.4亿元 10荷兰式上限基准上浮30%

(市政基建) 21青岛09N 7.14亿元 15荷兰式上限基准上浮30%

(市政基建) 21青岛10N 16.16亿元 20荷兰式上限基准上浮30%

(市政基建) 21青岛11N 8.2亿元 30荷兰式上限基准上浮30%

(其他专项) 21青岛12N 11.6亿元 15荷兰式上限基准上浮30%

(其他专项) 21青岛13N 18.3亿元 20荷兰式上限基准上浮30%

(棚改专项) 21青岛14N 33.2亿元 10荷兰式上限基准上浮30%

【短融中票】

2021-05-11超短融一级发行信息

21现代制药SCP001:2~2.4,上海现代制药股份有限公司,30D,AAA,6亿,央企,上海,制药,发行:05-11,缴款:05-13,上市:05-14,3

21中电投SCP016:【预计2~3,国家电力投资集团有限公司,128D,AAA,16亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:05-11,缴款:05-12,上市:05-13

21新天绿色GN001:2.58~2.98,新天绿色能源股份有限公司,180D,AAA,5亿,国企,河北,燃气Ⅲ,发行:05-11,缴款:05-13,上市:05-14

21新华报业SCP005:2.2~2.7,江苏新华报业传媒集团有限公司,58D,AA+,5亿,国企,江苏,媒体Ⅲ,发行:05-11,缴款:05-12,上市:05-13

21漯河城投SCP001:4~5.2,漯河市城市投资控股集团有限公司,180D,AA,4亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:05-11,缴款:05-12,上市:05-13

2021-05-11短融一级发行信息】

21招商证券CP004BC:2~4,招商证券股份有限公司,90D,AAA,40亿,央企,广东,资本市场,发行:05-11,缴款:05-12,上市:05-13

【其他金融债】 

【ABS】 

华驭第十二期汽车抵押贷款资产支持证券

主承:渣打银行(中国)/招商证券/工商银行/三菱日联银行(中国)

时间:09:30-15:00

21华驭12A 53.26亿元 2.4 2023/10/26 AA+ 联合资信簿记建档

21华驭12C 6.44亿元 2.4 2023/10/26 - 联合资信

杭盈2021年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:华泰证券/工商银行/中金公司/中国银行

时间:09:00-15:00

21杭盈2A1 3.08亿元 1.9 2023/03/26 AAA 5LPR-1.75——5LPR-0.75 联合资信簿记建档

21杭盈2A2 26.32亿元 15.9 2037/03/26 AAA 5LPR-1.25——5LPR-0.25 联合资信簿记建档

21杭盈2C 6.89亿元 27.7 2049/01/26 - 联合资信

申港证券-君粤1期资产支持专项计划

主承:中金公司/申港证券/中山证券

时间:

21君粤1A 10.35亿元 2 2023/05/11 AAA 中诚信国际

21君粤1C 0.55亿元 2 2023/05/11 - 中诚信国际

【公司债】

21陆集01-小公募陆家嘴集团 511 14:00-16:00 20亿元 (未设基础规模) 3+2 AAA/AAA 新世纪无担保国泰君安 3-4 上交所

21光证Y1-小公募光大证券 511 15:00-18:00 30亿元 (未设基础规模) 5+N AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券 4-5 上交所 (次级债)

21穗发01-小公募广州发展 511 14:00-19:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2 AAA/AAA 中诚信国际无担保万联证券/海通证券/中信证券 3-4 上交所

21金街02-小公募金融街 511 14:00-20:00 11.3亿元 (未设基础规模) 3+2 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信建投 3.1-4.1 深交所

21越交02-小公募越秀交通基建 511 14:00-17:00 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2 AAA/AAA 中诚信国际无担保摩根士丹利华鑫证券/中信证券 3.3-4.3 上交所

21越交03-小公募越秀交通基建 511 14:00-17:00 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+2 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/摩根士丹利华鑫证券3.5-4.5 上交所

【企业债】

【非公开】

开化县国有资产经营有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 511 10亿元 3 4.5-5.5 AA/- 有担保衢州市交通投资集团有限公司担保浙商证券上交所

【PPN】

二级市场                                         

【存款】

今日线下存款短端继续微跌,长端持平,交投情绪有所提升。

【利率债】(二级组)

今天中长端利率交投有所活跃,收益率震荡下行,大部分下行出现在3点以后。除券商、农商行、外资行买入外,基金买入长端期限。

短端利率债

今天短利率交投清淡,整体收益下行,其中3M收益下行明显。

【信用债】(二级组)

短融&NCD

今天NCD交投情绪一般,成交呈哑铃型,季内及1Y期限需求较好,季内品宗资质略有下成,其他期限均国股、大行为主,买盘集中在农商行、银行资管、保险,各期限收益率较前一日变化不大。具体来看国股收益,6月底2.13;9月底2.45;12月底2.65;明年1月底2.83;明年3月底2.86。。今天短融交投活跃,成交主要在6m内高评级品种,成交位置较上周继续下行,各期限估值减点成交。买盘主要为基金和券商资管,卖盘主要为包销盘。

中票

今天中票交投火热,整体收益率小幅下行,成交以估值附近减点为主。具体参与机构方面,主要买盘集中于基金和券商,卖盘以银行和券商为主。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投活跃,整体收益变动不大,成交围绕估值附近,需求集中在1-2年和3年附近AAA、AA+品种。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、高洁、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟

一级组:李恺天、宋达

线下组:于茜、武毓捷、耿丹庭

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红

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