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【银华基金】交易日报 2020-6-19

银华固收交易

关注

资金日评      (资金组)

今日资金面整体相对平衡,中间略有紧张。早盘起,各期限资金保持一定供给,机构逐步平盘,跨季期限依旧询价活跃,虽有一定融出,但价格仍保持在较高位置。押利率债方面,隔夜报在加权附近,14D跨季期限,成交在2.7%-2.9%上下。押信用债方面,隔夜于+10~+20成交为主,月内其他期限价格报在2.1%-2.3%,跨季14天报于3.2-3.3%之间成交较多,21D报在3.0%上下。午盘后,市场有所收紧,隔夜一度紧张,价格基本延续上午,3点以后,市场开始好转,逐渐宽松直到尾盘。

央行公开市场开展700亿元7天期和1100亿元14天期逆回购操作,今日1000亿元逆回购到期,并2400亿元MLF到期。

一级市场(今日结果) 一级组

【利率债】

【口行】

1Y 200308X2   加权利率 2.2643%   全场倍数 1.98倍   边际倍数 2.28倍  

2Y 200302X9   加权利率 2.5312%   全场倍数 2.73倍   边际倍数 1倍  

7Y 200307X17   加权利率 3.3581%  全场倍数 2.96倍   边际倍数 1.53倍

【国债】

91D 209929   加权利率 1.8139%   边际利率 1.8536%   全场倍数 4.52倍   边际倍数 2.22倍

30Y 200004X3   加权利率 3.6173%   全场倍数 2.29倍   边际倍数 1.75倍

【地方债】

20江苏14 160787 再融资一般债(三期) 30Y 3.81%(+25bp) 全场28.36,边际17.83

20江苏15 160788 再融资专项债(二期)7Y 3.10%(+25bp)全场21.46,边际3.12

【短融中票】

【2020-06-19短融一级发行结果】

20中信建投CP009,,40亿,AAA,88D,其他,【2.2】,中信建投证券,2020-09-18,周五到期,R2-\稳定

20银河证券CP007,,40亿,AAA,88D,央企,【2.2】,工商银行,2020-09-18,周五到期

20首旅SCP023,,20亿,AAA,60D,国企,【2.45】,上海银行,2020-08-18,周二到期

20光大集团SCP017,,15亿,AAA,88D,央企,【2.2】,平安银行,2020-09-18,周五到期

20潞安SCP005,,20亿,AAA,270D,国企,【3.04】,交通银行,2021-03-16,周二到期

20贵州高速SCP002,,10亿,AAA,270D,国企,【2.78】,工商银行,2021-03-16,周二到期

20舟山旅游SCP002,,2.5亿,AA+,60D,国企,【2.5】,中信银行,2020-08-18,周二到期

20义乌国资SCP003,,8亿,AA+,224D,国企,【2.7】,兴业银行,2021-01-29,周五到期

20顺鑫SCP001,,5亿,AA,270D,国企,【3.12】,交通银行,2021-03-16,周二到期,R4\稳定

20高速地产SCP005,,4.1亿,AA,270D,国企,【3.55】,浦发银行,2021-03-19,周五到期

20双桥经开SCP001,,5亿,AA,270D,国企,【4.5】,浦发银行,2021-03-19,周五到期

20泉州台商SCP002,,2亿,AA,270D,国企,【3.38】,建设银行,2021-03-19,周五到期

20本钢集团SCP004,,10亿,AAA,88D,国企,【4.3】,光大银行,2020-09-18,周五到期

20宿迁城投SCP005,,10亿,AA,270D,国企,【2.95】,徽商银行,2021-03-19,周五到期

20福州城投SCP005,,3.1亿,AAA,270D,国企,【2.19】,中信银行,2021-03-19,周五到期

20海沧投资SCP003,,10亿,AA+,123D,国企,【2.7】,中信银行,2020-10-23,周五到期

【2020-06-19中票一级发行结果】

20汇金MTN008A,,150亿,AAA,3Y,央企,【2.92】,建设银行,2023-06-19,周一到期

20晋煤MTN008,,5亿,AAA,5Y,国企,【4.77】,华夏银行,2025-06-19,周四到期

20南山开发MTN002,,3亿,AAA,3Y+2Y,央企,【3.35】,招商银行,2025-06-19,周四到期

20汇金MTN008B,,60亿,AAA,5Y,央企,【3.29】,建设银行,2025-06-19,周四到期

20常交通MTN002,,5亿,AA+,3Y,国企,【3.58】,民生银行,2023-06-19,周一到期

20吴中城投MTN001,,5亿,AA+,3Y,国企,【3.62】,光大银行,2023-06-22,周四到期

20大唐发电MTN001,,15-40亿,AAA,3Y+N,央企,【3.5】,中信建投证券,2023-06-19,周一到期

20华能MTN002A,,17.5亿,AAA,3Y+N,央企,【3.6】,工商银行,2023-06-19,周一到期

20金隅MTN002,,15亿,AAA,3Y+N,国企,【3.98】,工商银行,2023-06-19,周一到期

20凤凰传媒MTN002,,10-20亿,AAA,3Y,国企,【取消发行】,工商银行,2023-06-19,周一到期

20陕投集团MTN004,,10亿,AAA,3Y+N,国企,【取消发行】,浦发银行,2023-06-19,周一到期

20泰华信PPN001:【5.88】泰州华信药业投资有限公司, 1Y,AA+,3-10亿,国企,江苏,发行:0617-0618,缴款:0619

一级市场(6月22日发行) (一级组)

【利率债】

今日簿记利率债

农发

14:00-15:00

20农发02(增12) 70亿元 3年 2.20% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发05(增9) 70亿元 5年 2.25% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

地方政府一般债

16:00-16:40

20青岛债20 8.4亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

地方政府专项债

10:30-11:10

(城乡发展)20黑龙江债24 3.2亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮25%

(城乡发展)20黑龙江债25 44.1亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%

(城乡发展)20黑龙江债26 8.3亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮25%

(城乡发展)20黑龙江债27 11.7亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮25%

(城乡发展)20黑龙江债28 17.5亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮25%

【短融中票】

【2020-06-22超短融一级发行信息】

20夏商SCP010, 0.12年, 4.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20电网SCP027, 0.16年休2, 60亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-23, 06-24

20湘粮SCP002, 0.24年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20东部机场SCP002, 0.25年, 4亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20苏沙钢SCP005, 0.25年, 10亿, AAA, 民企, 【待定】, 06-23, 06-24

20华电SCP017, 0.25年, 8亿, 无评级, 央企, 【待定】, 06-23, 06-24

20川铁投SCP002, 0.41年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20伟驰SCP001, 0.41年, 7亿, AA, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20国联SCP006, 0.48年, 2.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20三一SCP007, 0.49年休1, 9亿, AAA, 民企, 【待定】, 06-23, 06-24

20厦翔业SCP011, 0.49年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20宣城国资SCP001, 0.49年休1, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20物产中大SCP004, 0.50年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20深投控SCP002, 0.74年休2, 10亿, AAA, 国企, 【1.95-2.25】, 06-23, 06-24

20大同煤矿SCP014, 0.74年休1, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20厦路桥SCP009, 0.74年, 5.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20南京地铁SCP006, 0.74年休1, 6亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20岳阳城投SCP002, 0.74年休2, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20滁州同创SCP001, 0.74年休1, 4.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20航天电子SCP008, 0.74年休1, 7.5亿, AA+, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28

20连云城建SCP003, 0.74年休1, 4.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20哈密国投SCP002, 0.74年休1, 3亿, AA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

【2020-06-22证券公司短期融资券一级发行信息】

20东吴证券CP008, 0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20天风证券CP004, 0.25年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 06-23, 06-24

【2020-06-22短融一级发行信息】

20佛公用CP001, 1.00年, 4亿, AAA, 国企, 【2.00-3.00】, 06-24, 06-28

20云建投CP001, 1.00年, 20亿, AAA, 国企, 【暂定3.00-4.00】, 06-24, 06-28

20兰州城投CP002, 1.00年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20乳山国运CP001, 1.00年, 4+4亿, AA, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

【2020-06-22中票一级发行信息】

20阳光城MTN001, 2+2年休1, 6+4亿, AAA, 民企, 【待定】, 06-23, 06-24

20中南建设MTN001, 2+2年休1, 5+10亿, AA+, 民企, 【待定】, 06-23, 06-24

20首钢MTN004A, 3+N年休2, 15亿, AAA, 国企, 【2.70-3.70】, 06-24, 06-28

20鲁国资MTN002, 3+N年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20晋能MTN008, 3.00年休2, 5+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20中冶MTN001, 3+N年休2, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28

20华为MTN004, 3.00年休2, 30亿, AAA, 民企, 【待定】, 06-24, 06-28

20淮安新城MTN002, 3+2年, 8亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 06-24, 06-28

20华强MTN001, 3.00年休2, 5亿, AA+, 民企, 【待定】, 06-24, 06-28

20大唐山东MTN002, 3+N年休2, 5+5亿, AA+, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28

20徐州经开MTN003, 3+N年休2, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20鲁商MTN002, 3+N年, 12亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-23, 06-24

20潍坊滨投MTN005, 3+2年, 5+4亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20国发创业MTN001, 3+2年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20怀化城投MTN001, 3+2年, 3+7亿, AA, 国企, 【4.00-6.50】, 06-24, 06-28

20山能重装MTN002, 3.00年休2, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

20首钢MTN004B, 5+N年, 15亿, AAA, 国企, 【3.00-4.00】, 06-24, 06-28

20蓉城轨交MTN003, 5+N年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

20三峡银行永续债01 15亿元 5年 AA+/AA 联合资信 中国银行/华泰证券/国都证券/重庆农商/安信证券/中信证券/江苏银行/中银国际 簿记建档 4.2-5% 09:00-15:00

20西安银行二级01 20亿元 10年 AAA/AA+ 联合资信 招商银行/工商银行/中信证券 簿记建档 3.5-4.7% 09:00-15:00

【ABS】

今日簿记ABS

工元至诚2020年第一期不良资产支持证券

6月19日09:00-15:00

主承:中金公司,广发证券

20工元至诚1优先 2.75亿元 1年 2021/6/26 AAA 联合资信 簿记建档

20工元至诚1C 0.74亿元 2.8年 2023/3/26 联合资信

杭盈2020年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券

6月19日09:00-15:00

主承:招商证券,国泰君安,工商银行

20杭盈1A1 2.17亿元 1.7年 2022/2/26 AAA 中诚信 簿记建档

20杭盈1A2 18.95亿元 8.3年 2028/9/26 AAA 中诚信 簿记建档

20杭盈1C 3.88亿元 25.6年 2046/1/26 中诚信

建元2020年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券

6月19日09:30-15:00

主承:招商证券,中金公司,汇丰银行(中国),渣打银行(中国)

20建元2A1 15亿元 1.7年 2022/2/26 AAA 簿记建档

20建元2A2 35.4亿元 4.8年 2025/3/26 AAA 簿记建档

20建元2A3 49.28亿元 10.7年 2031/2/26 AAA 簿记建档

20建元2B 2.24亿元 11年 2031/6/26 AAA 簿记建档

20建元2C 10.08亿元 21.3年 2041/9/26

【公司债】

今日簿记公司债

20劲嘉01-小公募 劲嘉创投 6月22日13:00-16:30 5亿元(未设基础规模) 3年 AA/AAA 中证鹏元 深圳担保集团有限公司不可撤销连带责任担保 第一创业 4-5.3 深交所 2020/6/24

20深业04-小公募 深业物流 6月22日14:00-16:00 27亿元(未设基础规模) 2+1+2年 AA+/AA+ 联合评级 深圳市钜盛华股份有限公司不可撤销连带责任担保 中泰证券 6.5-7.5 上交所 2020/6/23

20长控01-小公募 长城控股集团 6月22日14:00-16:00 合计发行10亿元(未设基础规模,可回拨) 2+2+1年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 国泰君安 3.5-4.5 上交所 2020/6/24

20长控02-小公募 长城控股集团 6月22日14:00-16:00 合计发行10亿元(未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 国泰君安 3.5-4.5 上交所 2020/6/24

20华发Y1-小公募 华发集团 6月22日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 联合评级无担保 华金证券/国信证券/国泰君安 3-4.5 深交所 2020/6/24

20诚通15-小公募 中国诚通 6月22日14:00-17:00 合计发行50亿元(未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 联合评级无担保 国泰君安/中金公司/国开证券/中信证券 2.6-3.6 上交所 2020/6/24

20诚通16-小公募 中国诚通 6月22日14:00-17:00 合计发行50亿元(未设基础规模,可回拨) 5+3+2年 AAA/AAA 联合评级 无担保 国泰君安/国开证券/中信证券/中金公司 3.1-4.1 上交所 2020/6/24

20CHNG5Y-小公募 华能公司 6月22日14:00-17:00 合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 5+N年 AAA/AAA 联合评级无担保 光大证券/长城证券/中银国际/信达证券 3.3-4.3 上交所 2020/6/24

20CHNG6Y-小公募 华能公司 6月22日14:00-17:00 合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 10+N年 AAA/AAA 联合评级 无担保 中银国际/光大证券/长城证券/信达证券 3.8-4.8 上交所 2020/6/24

【企业债】

今日簿记企业债

20梅溪湖债 6月22日14:00-16:00 14亿元 5+2年 AA+ AAA 联合资信 湖南湘江新区发展集团有限公司 中信建投 跨市场 湖南省 2020/6/23 上限4.5

【非公开】

今日簿记非公开

广西金融投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 6月22日 20亿元 2+2+1年 4.0%-5.5% AAA 广西投资集团有限公司不可撤销连带责任担保 天风证券/中信建投 上交所

连云港海州工业投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 6月22日 11.4亿元 2+2+1年 6.0%-6.5% AA/AA+ 江苏海州发展集团有限公司不可撤销连带责任担保 新时代证券 上交所

海盐县国有资产经营有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期) 6月22日 5亿元 3+2年 3.5%-4.5% AA+ 无担保 浙商证券 上交所

河南水利投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 6月22日 5亿元 3+2年 3.0%-4.5% AAA 无担保 华泰联合/申万宏源/中信建投 上交所

绵阳新兴投资控股有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期) 6月22日14:00至17:00 不超过4亿元 3+2年 5.0%-6.0% AA/AAA 天府(四川)信用增进股份有限公司(AAA)担保 五矿证券 上交所

晋江市国有资本投资运营有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 6月22日 不超10亿 3+2年 3.5%-4.8% AA+ 无担保 中信建投 上交所

【PPN】

今日簿记PPN:

20昆明国资PPN001:【5.5-6.5】昆明市国有资产管理营运有限责任公司, 3Y,AA(担保人:昆明市交通投资有限责任公司,AA+),不超过10亿,国企,云南,发行:0622,缴款:0623

20于控PPN001:【6-7】天津于家堡投资控股(集团)有限公司, 3Y,AA+,3-9亿,国企,天津,发行:0622,缴款:0623

20威立雅PPN001BC:【3.5-4.3】法国威立雅环境集团, 3Y,AAA,7.5亿,外企,海外,发行:0622,缴款:0624

20威立雅PPN002BC:【3.5-4.3】法国威立雅环境集团, 3Y,AAA,7.5亿,外企,海外,发行:0622,缴款:0624

20天恒置业PPN003:【3.5-4.5】北京天恒置业集团有限公司, 2Y,AA+,10-20亿,国企,北京,发行:0622-0623,缴款:0624

20上饶城投PPN002:【4-5】上饶市城市建设投资开发集团有限公司, 3Y,AA+,5-20亿,国企,江西,发行:0622-0623,缴款:0624

20岳阳城建PPN001:【3.5-5】岳阳市城市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,7.5亿,国企,湖南,发行:0622-0623,缴款:0624

20榆林城投PPN001:【3.0-5.0/3.5-5.5】榆林市城市投资经营集团有限公司, 3Y/5Y,AA+,18亿,国企,陕西,发行:0622-0623,缴款:0624

20淮北建投PPN002:【5-6.5】淮北市建投控股集团有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA+,5-10亿,国企,安徽,发行:0622-0623,缴款:0624

20新津新城PPN001:【5-6.5】新津新城发展集团有限公司, 3Y+2Y,AA(担保人:四川发展融资担保股份有限公司,AAA),不超过5.8亿,国企,四川,发行:0622-0623,缴款:0624

20成都开投PPN002:【3.5-4.5】成都经济技术开发区国有资产投资有限公司, 3Y+2Y,AA+(担保人:中证信用增进股份有限公司,AAA),10亿,国企,四川,发行:0622-0623,缴款:0624

12、20华靖资产PPN001:【4.5-5.5】江苏华靖资产经营有限公司, 3Y,AA+,6亿,国企,江苏,发行:0622-0623,缴款:0624

20孝高创投PPN001:【4.5-6】孝感市高创投资有限公司, 3Y,AA,不超过5亿,国企,湖北,发行:0622-0623,缴款:0624

20开封城投PPN001:【6-7】开封城市运营投资集团有限公司, 2Y+1Y,AA,5亿,国企,河南,发行:0622-0623,缴款:0624

20余杭创新PPN003:【3-4】杭州余杭创新投资有限公司, 3Y,AA+,16亿,国企,浙江,发行:0622-0623,缴款:0624

20新疆供销PPN001:【5.5-6.5】新疆供销投资(控股)集团有限责任公司, 2Y,AA,1.5-5亿,国企,新疆,发行:0622-0623,缴款:0624

二级市场

【存款】

今日线上存款价格较昨日,短期跨月资金上行,其他期限相比波动不大,基金存出意愿有所回落。

【利率债】

今天利率债先上后下,尾盘收益率较昨日略有上行。具体参与机构来看,国债方面,券商和城商行为主买卖,大行有买入10Y。金融债方面,基金买卖3Y品种,其他期限是券商、城农商行买卖其他期限。

【信用债】

短融&NCD

今日短融交投情绪较好,2M-6M中高评级,基金双边参与和银行主承卖为主。收益方面,1M内较昨日上行显著,高估值10BP-20BP成交,其他期限小幅下行,多为略低估值成交。今日NCD交投活跃度一般,收益变动不大,需求主要集中在3m左右品种,主要为基金关注。具体来看国股收益,6月底1.65;9月底2.10;12月底2.20;春节2.39;明年3月底2.40。

中票

今日中票交投活跃度较前日有所降低,震荡行情买盘需求有所压制,成交仍然以各期限AAA为主,成交收益基本与前日持平。

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投活跃,AAA个券成交为主,有担保的AA个券受到关注,收益整体窄幅震荡,基金、券商参与为主。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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