渤海证券股份有限公司 崔健
投资要点:
上周市场回顾。
1) 股票市场方面,中小市值板块继续迎来上涨,而大盘蓝筹板块则出现明显回调。其中,创业板指上涨0.77%,上证综指和上证50指数分别下跌1.12%和2.64%。债券及商品市场方面,各主要债券指数均迎来上涨,其中十年期国债主力合约(T1709)价格大涨0.89%。南华商品指数价格本周上涨1.12%。
2) 在过去一周中,债券型基金表现良好,量化对冲型基金和货币市场型基金也小幅收涨。
除此之外,股票型(主动管理)和股票指数型基金的净值分别下跌0.17%和0.26%,QDII型基金和商品型基金跌幅相对较深。
ETF 基金情况。
1) 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的外,其余151支ETF 标的合计场内份额为887.93亿份,较前周大幅减少了9.82亿份,而场内市值总和较前周也下降了29.68亿元。
成交情况方面,全部ETF 日均成交20.02亿份,日均成交额为349.66亿元。
2) 具体个券方面,创业板50、1000ETF、军工行业等涨幅居前,而50ETF、红利ETF、180ETF等跟踪大盘蓝筹指数的标的价格则均出现了1%以上的下跌。份额变化方面,50ETF 的场内份额大幅流入2.82亿份,连续3周实现净流入,而上海国企则减少了1.70亿份。
3) QDII 型ETF 方面,除标普500小幅上涨0.33%外,其余标的的价格均出现了不同幅度的下跌。其中,此前涨势良好的中概互联本周大跌6.14%。商品型ETF 方面,4支黄金ETF 的价格全部出现下跌。
LOF 基金情况。
1) 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的,其余209支LOF 标的的合计场内份额为150.82亿份,较前周增加了2.59亿份。此外,场内市值总和也小幅增加了0.62亿元。
成交情况方面,全部LOF 日均成交1.99亿份,日均成交额为1.50亿元。
2) 具体个券方面,富国天丰、财通精选、标普500等涨幅居前,而中国互联、标普科技、国投中国等跌幅较深。份额变化方面,华宝油气的场内份额增加了2.20亿份,连续4周实现净流入,南方原油也增加了1.71亿份。
分级基金情况。
1) 分级B 类份额方面,新能车B 大涨13.41%,有色B、煤炭B 级等涨幅也超过了5%。
而保险B、银行股B 等标的则跌幅较大。分级A 类份额方面,创业股A、深成指A、中航军A 等标的涨幅居前,而上证50A、白酒A 的跌幅则超过了1.5%。截至6月16号,全部永续型分级A 类份额的平均隐含收益率水平为4.82%,较前周上涨2个BP。
2) 不定期折算方面,截至6月16日,转债B 级、可转债B、军工股B 等6支标的的母基金份额净值距下折距离不足10%。
基金发行上市情况。
1) 6月20日,鹏华中证空天一体军工(160643)上市进行交易,其场内证券简称为空天一体。基金为LOF 型基金,跟踪指数为中证空天一体军工指数(930875.CSI)。
2) 招商中证大宗商品分级(161715)将于6月28日运作到期,到期后基金自动转换为LOF基金。
