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  今年以来,在金融监管的不断作用下,收益率曲线不断抬升,且短端利率抬升的速率更快,这直接催生了周三以来出现“M”型国债利率曲线。三年高于五年,七年高于十年,注意套利机会的把握。当前做多三年国债,做空五年国债期货,价差较小,做多七年国债,做空十年国债期货,价差较大。

  最近一个月,私募FOF累计净值平均下跌-0.72%左右,私募MOM累计净值平均下跌-0.17%左右,alpha对冲型私募基金累计净值平均下跌-1.09%左右,事件驱动型私募基金累计净值平均下跌-1.28%左右。

  同期,期货趋势型私募基金累计净值平均下跌-1.23%左右,期货套利型私募基金累计净值平均下跌-0.78%左右。同期,宏观对冲型私募基金累计净值平均下跌-1.31%左右,QDII型私募基金累计净值平均下跌-0.34%左右。
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