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定期报告:分级A震荡回升,保险和银行类分级B涨幅居前

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兴业证券[股评]股份有限公司 任瞳


  本周被动股票型优先份额(分级A)震荡回升,本周分级A平均涨幅0.66%;本周分级A成交额共69.86亿元,日均成交额约为13.97亿元,比上周增加4.52亿左右。从成交额排名前20只优先份额来看,平均隐含收益率(采用下期约定收益率计算)为4.74%,较上周略有下降;平均溢价率0.46%,较上周增加0.52%。

  目前,7年期AA企业债收益率为5.65%,较上周大幅上升;在经历了上周的小幅调整之后,本周分级A的价格震荡回升,此外,债市本周也逐渐企稳。本周分级B的成交额与上周基本持平,同时分级整体份额大幅缩减,整体折价依旧存在,我们认为短期内分级A配对转换价值依旧存在。

  本周分级A平均涨幅0.66%。,分别是99只上涨、25只下跌,场内份额净流出68.31亿。本周分级B成交额共为57.06亿元,日均成交额约为11.41亿元,比上周增加0.40亿左右。本周分级B平均下跌5.75%,分别是18只上涨,109只下跌。成交额前20的分级B,平均溢价率为3.11%,较上周下降2.90%。

  本周场内份额流入较多的分级申万菱信深证成指分级、前海开源中航军工、富国创业板指数分级、工银瑞信环保产业和新丝路,AB份额总计流入1800万份、1700万份、400万份、11万份和1万份。本周场内份额流出较多的分级基金为鹏华中证国防、招商中证证券公司、富国中证移动互联网、富国中证军工和H股分级,AB份额总计流出77.51亿份、22.53亿份、5.73亿份、4.45亿份和3.06亿份。

  下周分级A重点关注:我们建议关注预期隐含收益率较高的品种,如中航军A(150221.SZ)、证券A级(150223.SZ)、煤炭A级(150289.SZ)、银行股A(150299.SZ)和银行A份(150291.SZ)。

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