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兴证·基石:成交量大幅上升,关注交割前正向套利机会

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兴业证券[股评]股份有限公司 任瞳,麦元勋


  本周,市场的走势出现分化,大盘蓝筹股的表现明显好于小盘股。截至周五收盘,沪深300上证50指数[股评]的涨幅分别为0.08%和2.36%,而中证500指数的跌幅为3.71%。当前,金融去杠杆和金融监管趋严使得市场流动性整体趋紧。高估值个股表现较弱,中证500指数在本轮回调中跌幅较大。

  从期货市场表现来看,IF和IH期货合约出现上涨,期货的整体表现稍强于指数,而IC期货合约出现下跌,整体表现稍弱于指数。IF和IH期货合约的贴水幅度整体出现收窄,IC期货合约贴水幅度整体出现扩大。截至周五收盘,IF、IH和IC的当月合约的贴水幅度分别为0.54%、0.41%和0.62%。下周五,1705合约将进行交割,从当前的跨期价差来看,IF、IH和IC合约空头的换仓成本分别为0.61%、0.46%和0.96%,IC合约的换仓成本相对偏高。

  本周,1705合约的基差整体处于较低水平。从日内高频的套利机会来看,IH1705合约出现了少量的正向套利机会,IF1705、IH1705和IC1705均出现了一定的反向套利机会。从套利收益来看,IH的正向套利最大单笔收益为0.04%,IF、IH和IC的反向套利的最大单笔收益分别为0.21%、0.04%和0.39%。下周五,1705合约将进行交割,按照以往的规律,交割前当月合约可能出现一定的正向机会。

  从三大期货的成交量来看,IF、IH和IC期货的日均总成交量均出现一定幅度的上升,增幅分别为19.25%、42.66%和43.46%。本周,IF和IH期货的总持仓量出现小幅下降,IC期货的总持仓量出现小幅上升。截至周五收盘,IF、IH和IC期货的总持仓分别为4.59万手、2.99万手和3.65万手。

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