国信证券股份有限公司 董德志,赵婧,李智能
货币基金个数
截至2017年一季度,发行在外的货币基金共278只(剔除6只已到期货基)。一季度新发行货币基金22只,较16年四季度减少7只。总发行额为20亿,较四季度减少约149亿。
货币基金规模
一季度末,货币基金总资产和净资产分别为39167亿和37938亿,16年四季度分别为42103亿和40996亿。一季度总资产较16年四季度减少2936亿,净资产减少3058亿,规模较前期继续大幅减少。
申购赎回
2017年一季度老货币基金中有115只出现净申购,140只出现净赎回,其余无数据或者无申购赎回。一季度净申购只数较16年四季度减少了7只,净赎回只数增加了36只。
货币基金收益率
一季度货币基金平均7日年化收益率为2.69%,较16年四季度上行66BP。在货币基金口径下(不包括理财),兴业稳天盈货币收益率最高,为3.69%。而16年四季度收益率最大值为4.09%,相比而言,一季度货币基金收益率峰值明星下降。
剩余期限
2017年一季度货币基金投资组合平均剩余期限为65.8,较16年四季度上升约5.3天。平均剩余期限最小值和最大值分别为35.2天和80.9天。最小值较16年四季度下降10.8天,最大值较16年四季度下降12.3天。
偏离度
2017年一季度货币基金偏离度绝对均值为0.04,相比于16年四季度的0.06有所下降,报告期内偏离度最高值的平均值为-0.05,较16年四季度的-0.18明显回升,偏离度最低值的平均值分别为-0.05,较16年四季度的0.07小幅下降
大类资产配置
截至2017年一季度,货币基金总资产为39167亿。其中,债券总资产为11065亿,银行存款为21699亿,买入返售与其他资产的总资产分别为6147亿和257亿,占比分别为28.2%、55.4%、15.7%和0.7%。相比16年四季度,一季度货币基金银行存款占比提升明显,买入返售占比有所下降,债券和其他资产占比变化不大。
券种配置
2017年一季度,企业债、中票、金融债占比维持不变,国债占比大幅上升12.5个百分点,短融占比下降4.7个百分点。
