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交易型基金周报:小盘风格B份额下折风险回升

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长城证券股份有限公司 阎红


  上周。A股市场调整,上证50指数[股评]周跌幅为-1.37%;沪深300指数[股评]周跌幅为-0.88%;中证500指数周跌幅为-0.77%。

  行业指数方面,中信一级行业指数平均周跌幅为-1.40%。大盘风格行业指数平均周跌幅较小。中信一级行业指数总成交额为2.91万亿元,比前周增加了1.27万亿元。跟踪大盘风格指数的行业指数成交额较大。

  上周永续指数型B份额周平均跌幅超过主要股指。123只B份额的平均周跌幅为-1.92%。跟踪中小盘风格指数B份额平均周跌幅较小。从成交量来看,B份额总成交额为121.59亿元,比前周增加了60.77亿元,为中证全指成交额的0.45%,比前周上升了0.04%。跟踪大盘风格指数的B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升了1.04%,平均溢价率为-2.33%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的价格杠杆比前周上升了0.019倍,平均杠杆为2.30倍。跟踪中小盘风格指数的B份额平均价格杠杆较高。

  从ETF基金跟踪主题指数近五年的市净率PB(LF)来看,2015年6月以来整体呈现回落态势,目前在中位数之上的指数有4个:第一名是中证800食品,高于中位数12.33%;第二名是上证消费,高于中位数11.45%;第三名是上证商品,高于中位数2.63%;第四名是300非银,高于中位数0.32%。

  定期折算:近1月内2只A份额进行定期折算:2017年5月08日申万菱信中小板A;2017年5月15日申万菱信电子行业A。

  不定期折算:截止2017年04月14日,3只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,传媒B级为-1.78%;富国中证移动互联网B为-4.51%;创业50B为-5.60%。

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