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分级基金周报:军工类分级大幅放量,分级A价格下跌

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广发证券[股评]股份有限公司 马普凡


  大盘放量下跌,国债期货大幅下跌

  本周大盘放量下跌1.23%,十年期国债期货主力合约价格下跌0.59%。截至周五收盘,股票被动型分级场内规模报收于1076.68亿元,相比上周下跌1.70%;而本周日均成交额较上周上升11.46%,日均成交额为33.35亿元。具体板块方面地产、军工、钢铁等板块涨幅居前。当前传媒B级、互联网B、创业股B的下折距离小于10%,为2.92%、4.89%、6.33%。

  分级子份额市场概况

  截至本周周五收盘,分级基金场内子份额(A份额或者B份额)总计678.57亿份,相比上周减少7.32亿份。本周市场上的分级A价格整体下跌。截至周五收盘,主流的+3%A份额的整体隐含收益率为4.55%,相比上周上升0.02%;主流的+4%A份额的整体隐含收益率为5.28%,相比上周上升0.01%。本周在大盘下跌的影响下,多数B份额价格出现下跌,溢价率有所上升。当前+3%份额分级B的平均溢价率为2.61%;+4%份额分级B的平均溢价率为-7.46%。当前投资分级B仍然需要回避低净值的溢价分级B,防止下折带来的损失。

  核心假设风险:

  本文仅在合理的假设范围讨论,投资建议无法考虑到所有突发情况。
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