策略指数周报(华证指数)07/01-07/05
概览
重点关注:地产精选(+1.42%),A股地产精选(+1.12%),华证微盘层次风险优化(+0.70%)。
一、细分策略类型(周度表现)
1、因子指数前三:华证中盘红利低波(+0.24%),华证大盘红利动量(+0.16%),华证大盘动量(+0.02%);
2、策略指数前三:地产精选(+1.42%),A股地产精选(+1.12%),港股通高股息50(+0.58%);
3、组合优化指数前三:华证微盘层次风险优化(+0.70%),华证大盘层次最小方差(+0.30%),华证A股层次最小方差(+0.18%)。
二、盘别因子跟踪(周度表现、月度表现):
1、【盘别前三】:
(1)近1周:华证大盘(-0.95%),华证中盘(-1.65%),华证小盘(-2.11%);
(2)近1月:华证微盘(-3.98%),华证大盘(-5.12%),华证小盘(-6.99%)。
2、【因子前三】:
(1)近1周:华证红利(-0.36%),华证低波(-0.38%),华证价值(-0.40%);
(2)近1月:华证低波(-3.40%),华证红利(-3.56%),华证价值(-4.48%)。
3、【盘别×因子前三】:
(1)近1周:华证大盘动量(+0.02%),华证中盘红利(-0.06%),华证中盘低波(-0.11%);
(2)近1月:华证大盘动量(-0.16%),华证大盘低波(-2.84%),华证大盘红利(-3.02%)。
01
NEWS
细分策略类型
全部指数
因子指数
策略指数
组合优化指数
02
NEWS
盘别×因子
近一周表现
近一月表现
因子指标说明:
成长:ROE、净利润、营收增速
价值:E/P、B/P
波动:月度、季度、半年度波动率
动量:区间内相对华证A指超额收益率
质量:ROE及ROE稳定性
红利:区间平均股息率
历史序列
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(华证指数)