来源：财中社
财中社9月10日电 中国证券业协会近期研究修订了《证券公司全面风险管理规范》，从制度层面对重点问题和重点领域进行了总体规范；同时，中证协起草了《证券公司市场风险管理指引》，进一步完善了行业全面风险管理自律规则体系，并于近日就规范修订稿和指引征求意见稿征求行业意见。
《规范》修订稿细化了证券公司风险偏好及指标体系，强化了子公司和境外子公司风险管理，新增了金融数据安全等内容。《指引》明确了市场风险管理的总体原则和具体环节，强调建立健全市场风险限额管理和数据管理体系，以提升证券公司全面风险管理水平。
具体来看，《规范》修订稿对现行《规范》架构进行了梳理优化，完善了框架结构。对证券公司风险偏好及指标体系的建立要求进行了细化，对子公司风险管理、境外子公司风险管理进行了细化和强化，对新业务管理、同一业务同一客户管理、表外业务、场外业务等风险管理难度较大的领域列专章加以规范和强化；对风险管理组织架构章节中的具体条款顺序进行了调整，按照董事会、监事会、经理层、首席风险官、各部门、分支机构及子公司、风险管理部门、审计部门的顺序分别明确职责分工；对风险管理制度和流程条款章节按照风险管理的程序进行了调整，并将模型与计量的内容进行调整。
《规范》修订稿要求，券商子公司应当任命一名高级管理人员负责公司的全面风险管理工作，子公司负责全面风险管理工作的负责人不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。子公司风险管理工作负责人应由券商首席风险官考核，考核权重不低于50%。此外，子公司应当指定或者设立专门部门（或专门岗位）履行风险管理职责，在子公司风险管理负责人的领导下推动子公司的全面风险管理工作。券商应参与对子公司风险管理人员的选拔聘用、派驻交流、岗位职责设定、考核评价等环节，加强对子公司风险管理人员的管理。
《指引》明确了市场风险管理的主要环节及要求。市场风险管理的环节包括风险识别、评估、监测、应对与报告。风险识别方面，要求全面识别所开展的各业务中存在的市场风险，确保业务市场风险管理全覆盖，并要求在开展新业务前，将新业务风险纳入公司总体市场风险管理体系；在识别各业务中所涉及的市场风险因素时，应关注影响产品估值、资产价格的各类因素，以及市场风险与其他类别风险的关联影响和传导。
《指引》还明确了市场风险系统及数据管理的要求。保障充足的系统建设预算投入及运维市场风险管理系统；要求及时改造升级系统功能，以支持新业务开展；提出需建立有效措施确保市场风险相关数据的真实、准确、及时、完整。
《规范》首次发布于2014年2月，并于2016年12月进行首次修订。中证协表示，随着证券行业的发展，部分公司表现出在风险文化建设、组织架构、职责分工、信息系统、量化指标体系、风险数据治理、人才队伍、风险考核机制、对子公司风险管理等方面存在不足。此外，近年来证券行业业务模式不断创新、业务复杂程度有所提升，行业的风险特征随之产生新变化，客观需要从制度层面对重点问题和重点领域进行总体规范，进一步提升《规范》的指导性和可操作性，推动证券公司全面风险管理体系的优化完善、助力行业高质量发展。
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