外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.0789，spot截止当日16：30分最高7.0832，最低7.0750，振幅82pips，收盘7.0795，境外CNH收盘7.0753，境内外差价42pips，美元指数收盘99.70。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体小幅向下波动，3m*6m atm sprd trd 0.5, 9m*1y atm sprd trd 0.165。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体小幅向下波动，9m 25d ag 10d rr sprd trd -0.08。
FLY方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平，成交在0.215-0.26区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，on 7.0950 usd call trd 2-4pips, on 7.0850 usd call trd 8pips, on 7.06 usd put trd 5pips, 9m 6.5 usd put trd 43-45pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。现货黄金市场上攻至4170美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短期限成交于 3.70 cents 位置附近。1W 成交于1.42% 位置。
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：人民银行公开市场开展3013亿元7天期逆回购操作，利率持平。今日逆回购到期3750亿。
市场概述：
今日市场整体震荡下行。早盘Repo 5y率先成交在1.6225%，比上个交易日尾盘成交下降0.25bp。上午Repo 5y受期货情绪影响，一路gvn至1.6125%且每隔0.25bps均有成交，随后在1.6125%和1.615%震荡成交。之后Repo 5y又tkn至1.6175%和1.62%附近成交，午盘收在1.62%。下午市场，Repo 5y受市场影响逐步gvn至1.6175%、1.615%和1.6125%均有成交，之后在1.615%和1.6175%附近震荡成交，收盘在1.615%左右。Repo 1y早盘成交在1.5525%，短暂tkn至1.555%后逐步gvn至1.55%。随后Repo 1y在1.55%和1.5525%左右震荡，午盘收在1.5525%。下午Repo 1y继续呈震荡态势，在1.5475%、1.55%和1.5525%附近震荡且均有成交，收盘在1.5475%左右。其他期限，Repo 6m成交在1.5775%-1.5925%附近，Repo 3y成交在1.57%附近。
Repo SPD方面，Repo 3m*6m成交在-1bp和-1.75bps，Repo 6m*1y成交在-3.5bps和-4bps，Repo 1y*5y成交在6.75bps，Repo 2y*5y成交在7.25bps，Repo 4y*5y成交在2.5bps。 Shibor方面，Shibor 1y收在1.6075%附近，Shibor 5y收在1.67%附近。今日S/R basis 1y收在5.5/5，basis 5y收在6.5/5.75。
