外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.0816，spot截止当日16：30分最高7.1068，最低7.1005，振幅63pips，收盘7.1054，境外CNH收盘7.1073，境内外差价19pips，美元指数收盘99.37。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体小幅向下波动，1m atm trd 2.075-2.1, 2m atm trd 2.3, 1m*2m atm sprd trd 0.2, 听闻市场3m*6m atm sprd trd 0.435。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体基本持平，6m*1y 25d rr sprd trd 0.3。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日，整体持平，在0.21-0.26区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，on 7.1150 usd call trd 4.5-6pips, on 7.12 usd call trd 2pips, on 7.11 usd call trd 13pips, 1w 7.07 usd put trd 9pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场波动至4080美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短期限成交于 3.45 cents/d - 3.60 cents/d位置。1M - 3M 成交于 1.32% - 1.35% 位置。AUX9995品种成交于 3W 1.42% 位置。
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：人民银行公开市场开展2830亿元7天期逆回购操作，利率持平。今日逆回购到期1199亿。
市场概述：
今日市场震荡。早盘Repo 5y率先成交在1.5975%，比上个交易日尾盘成交下降0.5bp。上午受现券情绪影响，Repo 5y逐步gvn至1.595%、1.5925%和1.59%均有成交，之后又tkn至1.5925%和1.595%附近震荡，午盘收在1.595%。下午市场，Repo 5y 在1.595%附近来回成交，随后tkn至1.5975%和1.60%震荡成交，收盘在1.60%附近。Repo 1y早盘成交在1.535%，受长端影响，短暂tkn至1.54%后逐步gvn至1.5375%、1.535%和1.5325%均有成交，随后tkn至1.535%和1.5375%附近震荡，午盘又tkn至1.54%并收在该位置。下午Repo 1y在1.54%和1.5425%附近来回成交，收盘在1.5425%附近。SPD方面，Repo 6m*1y成交在-4.25bps，Repo 1*5成交在5.5bps。
Shibor方面，Shibor 5y收在1.645%附近，Shibor 3y收在1.6025%附近，Shibor 1y收在1.59%附近。S/R basis 1y成交在5.25bps，basis 3y成交在5bps和5.25bps，basis 5y成交在5.5bps。
