外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.0867，spot截止当日16：30分最高7.1223，最低7.1138，振幅85pips，收盘7.1223，境外CNH收盘7.1253，境内外差价30pips，美元指数收盘99.82。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体小幅向下波动，1w atm trd 1.9, 1m atm trd 2.125/2.15, 2m atm trd 2.4, 1m*2m atm sprd trd 0.25, 2m*3m atm sprd trd 0.25, 9m atm trd 3.45, 1y atm trd 3.625, 9m*1y atm sprd trd 0.175。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体基本持平，1m 25d rr trd -0.625, 9m 25d rr trd -0.025。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日，整体持平，在0.21-0.26区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，on 7.12 usd call trd 5pips, 2w 6.87*7.07 put spread trd 25pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场波动上攻至4015美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短期限成交于 3.00 cents/d - 3.20 cents/d位置。
AUX9995品种成交于 2D 6.70 cents 位置。IAU9999品种成交于 2W 1.40% - 1.42%位置
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：人民银行公开市场开展783亿元7天期逆回购操作，利率持平。今日逆回购到期3373亿。
市场概述：
今日市场上行，早盘Repo 5y率先成交在1.575%，比上个交易日尾盘成交上涨0.5bp。Repo 5y开盘短暂gvn至1.5725%后又一路tkn至1.585%,午盘收盘前回落至1.5825%并收在该位置。下午市场，Repo 5y gvn至1.58%后在该位置来回成交，收盘成交在1.58%。Repo 1y早盘成交在1.53%，受长端影响，短暂gvn至1.5275%后一路tkn至1.5375%，午盘收盘前回落至1.535%并收在该位置。下午Repo 1y gvn至1.5325%后在1.5325%和1.535%附近震荡，收盘成交在1.535%。Repo 3m*6m成交在-1.5bps，Repo 6m*9m成交在-2.5bps，Repo 1*2成交在-1bp，Repo 2*5成交在5.25bps和5.5bps，Repo 1*5成交在4.5bps。
Shibor方面，Shibor 1y成交在1.5925%。
