外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.0880，spot截止当日16：30分最高7.1157，最低7.1086，振幅71pips，收盘7.1150，境外CNH收盘7.1167，境内外差价17pips，美元指数收盘99.57。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体小幅向下波动，1w atm trd 2.025-2.1, 2w atm trd 2.075, 2m atm trd 2.425, 3m atm trd 2.7, 6m atm trd 3.25-3.275, 3m*6m atm sprd trd 0.55, 1y atm trd 3.675。听闻市场2w atm trd 2.125。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 短端有小幅向上波动趋势，3w 25d rr trd -0.65, 6m 25d rr trd -0.225, 9m 25d rr trd -0.025, 听闻市场1y 25d rr trd 0.025。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日，整体持平，在0.2125-0.26区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，1w 7.14 usd call trd 7pips, 2w 7.13 usd call trd 27pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场波动上攻至4020美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短期限成交于 3.55 cents/d - 3.60 cents/d位置。2W成交于 1.35% 位置。IAU9999品种成交于 2W 1.42%位置
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：人民银行公开市场开展3551亿元7天期逆回购操作，利率持平。今日逆回购到期1680亿。
市场概述：
今日市场震荡下行，早盘Repo 5y率先成交在1.575%，比上个交易日尾盘成交下降1bp。Repo 5y开盘逐步gvn至1.57%，后又tkn至1.5725%并在该位置来回成交，午盘收在1.5725%。下午市场，Repo 5y 在1.57%和1.5725%附近震荡，收盘成交在1.57%。Repo 1y早盘成交在1.5325%，短暂tkn至1.535%后逐步gvn至1.53%，午盘收在1.53%。下午Repo 1y受长端影响，gvn至1.5275%后在1.5275%和1.53%附近震荡，收盘成交在1.5275%。Repo 3m*6m成交在-1.5bps，Repo 2*5成交在5bps和5.25bps，Repo 1*5成交在4bps。 Shibor方面，Shibor 5y成交在1.6225%和1.6325%，Shibor 2y成交在1.58%，Shibor 1y在1.5875%和1.5975%间均有成交。Shibor 1*5成交在4bps。Shibor*Repo basis 5y在5bps到6bps之间均有成交，Shibor*Repo basis 2y成交在6bps，Shibor*Repo basis 1y在6bps和6.75bps之间均有成交。
