外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1085，spot截止当日16：30分最高7.1125，最低7.1062，振幅63pips，收盘7.1076，境外CNH收盘7.1049，境内外差价27pips，美元指数收盘97.02。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体向下波动，1w atm trd 2.35/2.375/2.4, 2w atm trd 2.475, 3w atm trd 2.6, 1m atm trd 2.6, 3m atm trd 3.1, 9m atm trd 3.85, 1y atm trd 4.0。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 长端小幅向下波动，1y 25d rr trd 0.075, 1y 10d rr trd 0.25。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日 基本持平，在0.215-0.265区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，2w 7.13 usd call trd 18pips, 1w 7.02 usd put trd 5pips, 1m 6.82*7.02 usd put spread trd 40pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场回落后继续上攻至3665美元/盎司位置震荡盘整。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短可见 3.60 cents/d - 3.65 cents/d 位置成交。1M成交于1.55%位置。IAU9999品种成交在3W 1.53% 位置。
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：中国央行今日开展4870亿元7天逆回购操作。今日逆回购到期2920亿。
市场概述：
今日市场上行，早盘Repo 5y率先成交在1.63%，比上个交易日尾盘成交上涨0.75bp。受现券情绪影响，Repo 5y一路tkn至1.64%，后在1.6375%和1.64%附近震荡，午盘收在1.64%。下午市场，Repo 5y gvn至1.635%后在1.635%和1.6375%附近震荡，尾盘tkn至1.64%，收盘成交在1.64%。Repo 1y早盘成交在1.5525%，后逐步tkn至1.5575%，午盘收在1.5575%。下午Repo 1y受长端影响，在1.55%和1.5525%附近震荡，尾盘tkn至1.5575%，收盘成交在1.5575%。Repo 6m*9m成交在-1.75bps，Repo 9m*12m成交在-1.5bps，Repo 2*5成交在9.25bps，Repo 1*5成交在8.25bps和8.5bps。
Shibor方面，Shibor 1y成交在1.63%，Shibor 5y 成交在1.71%。
定盘利率:Fr007 at 1.5600，持平，Fdr007 at 1.5500,持平；O/N Shibor fixing at 1.5140，上行3.10bps，3m Shibor fixing at 1.5560，上行0.20bp。
