外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1072，spot截止当日16：30分最高7.1335，最低7.1284，振幅51pips，收盘7.1331，境外CNH收盘7.1291，境内外差价40pips，美元指数收盘97.63。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 短端小幅向下波动，1m atm trd 2.675-2.7, 6m atm trd 3.625-3.65, 9m atm trd 3.875, 1y atm trd 4.0, 听闻市场3m*6m atm sprd trd 0.45。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 短端小幅向上波动，3m 25d rr trd -0.45, 3m 25d ag 10d rr sprd trd -0.25。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日 基本持平，在0.215-0.265区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，2w 7.05 usd put trd 25pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场震荡盘整，围绕在3476美元/盎司附近上下震荡。主板品种各期限市场成交价格有所平稳，超短可见 3.30 cents/d 附近位置成交。中长期限成交于 1M 1.52%位置。AUX9995品种成交于超短 3.275 cents/d 位置。
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：中国央行今日开展1827亿元7天逆回购操作。今日逆回购到期2884亿。
市场概述：
今日市场下行，早盘Repo 5y率先成交在1.635%，比上个交易日尾盘成交下降0.25bp。Repo 5y开盘后短暂tkn至1.64%，后逐步gvn至1.635%，午盘收在1.635%。下午市场，受期货情绪影响，Repo 5y逐步gvn至1.6275%，后在1.6275%和1.63%附近震荡，尾盘tkn至1.6325%，收盘成交在1.6325%。Repo 1y早盘成交在1.5425%，后在1.54%和1.5425%附近震荡，午盘收在1.54%。下午Repo 1y继续呈震荡态势，在1.54%、1.5425%和1.545%附近震荡，收盘成交在1.5425%。Repo 6m*9m成交在-1bps和-1.25bps，Repo 1*2成交在-0.5bp。
Shibor方面，Shibor 9m成交在1.6125%，Shibor 1y成交在1.60%，Shibor 5y成交在1.675%。Shibor 9m*12m成交在-1.25bps。
定盘利率:
Fr007 at 1.4700，下行5.00bps，Fdr007 at 1.45,下行7.00bps；O/N Shibor fixing at 1.3150，下行1.60bps，3m Shibor fixing at 1.5490，下行0.1bp。
