衍生品市场日评
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债券小馆
外汇期权
市场概述:
今日市场,CNY Fixing 7.1289, spot截止当日16:30分最高7.2696,最低7.2661,振幅35pips,收盘7.2673,境外CNH收盘7.2871,境内外差198pips,美元指数收盘104.98。
ATM方面,今日成交水平较上一交易日整体 有小幅向上波动趋势 1m atm trd 2.15,3m atm trd 3.15,1y atm trd 4.7。听闻市场6m atm trd 4.35。
RR方面,整体曲线水平较上一交易日 基本持平。
Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.23-0.28附近 。
Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期 on 7.26 put 25pips,exp 10-Jul-2024 7.27 call 25-30pips, 2w 7.25 put 80pips,听闻市场2w 7.25 usd put trd 70-80pips。
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黄金市场
今日黄金现货市场稳中向好。
现货黄金价格日内震荡波动,现报2366美元/盎司附近。全期限价格略微浮动, 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d 位置;中长期限可见 1W - 2W 成交于 1.86% - 1.90% 位置;超长期限可见 6M 1.65% - 1.90% 位置对峙。
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