衍生品市场日评
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债券小馆
外汇期权
市场概述:
今日市场,CNY Fixing 7.1098 ,spot截止当日16:30分最高7.2454, 最低7.2421,振幅33pips,收盘7.2453,境外CNH收盘7.2563,境内外差110pips,美元指数收盘104.77。
ATM方面,今日成交水平较上一交易日 整体基本持平 短端vol先扬后抑 1m atm trd 2.425,2m atm trd 2.775,3m atm trd 3.2-3.25。听闻市场1m atm trd 2.4/2.45, 1y atm trd 4.675
RR方面,整体曲线水平较上一交易日 小幅上浮1m 25d rr trd -0.15,1m 10d rr trd -0.1,1y 25d rr trd 0.575。听闻市场1y 25d rr trd 0.6。
Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.29-0.31附近 。
Vanilla方面,今日市场主要询价集中在短期 其中1w 7.25 call 35pips,1d 7.2350 put 8pips。听闻市场3w 7.14 usd put trd 10pips。
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黄金市场
今日黄金现货市场稳中向好。
现货黄金价格日内震荡波动,现报2355美元/盎司附近。全期限价格略微浮动, 超短期限可见成交价格于 2.70 cts/d - 2.75 cts/d位置;中长期限可见 2W - 3W 成交于 1.80%- 1.83% 位置;超长期限可见 6M 1.70% - 1.78% 位置对峙。
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