2026年第三季度跑赢基准11.76%！鹏华创业板综合指数增强C时赟超：挖掘alpha因子 迭代优化量化选股模型

10月29日消息，近期鹏华创业板综合指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模2.71亿元。基金经理时赟超最新投资观点同步出炉。

时赟超表示，未来将通过持续挖掘高质量低相关性的alpha因子优化迭代量化选股模型，在跟踪创业板综合指数的基础上力争获取稳健超额收益。 宏观经济： 随着市场有效性持续提升，行业内策略竞争日趋激烈，市场结构化行情进一步加剧，对机构选股能力和超额回撤控制能力提出了更高要求。 资本市场： 当前市场成交活跃度存在不足的情况，量化模型的稳定性和适应性仍可能面临挑战，高质量低相关性的alpha因子是保障模型长期生命力的核心要素。 投资方向： 将持续挖掘新的alpha因子，对现有量化选股模型进行优化和迭代，在基本面、量价、另类等因子上保持相对均衡配置，适配各类市场行情。 风险提示： 市场结构化行情加剧、成交活跃度不足等因素可能影响量化模型的运行效果，存在超额收益不及预期的风险。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准11.76%

数据显示，截至2026年第三季度末，鹏华创业板综合指数增强C净值为0.92元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-8.40%，同期业绩比较基准收益率为-20.16%，跑赢基准11.76%。

时赟超自2026年6月16日担任鹏华创业板综合指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-20.25%。

资料显示，时赟超，8年证券从业年限，历任研究员、资深量化研究员，现担任鹏华基金指数与量化投资部基金经理，2024年12月起先后担任鹏华中证1000指数增强型证券投资基金、鹏华智投800混合型证券投资基金、鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金经理，2025年04月至2026年07月担任鹏华安泽混合型证券投资基金基金经理，2025年07月起担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理，2025年08月起担任鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年11月起担任鹏华中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理，2025年12月起担任鹏华上证科创板100指数增强型证券投资基金基金经理，2026年04月起担任鹏华上证科创板200指数增强型证券投资基金基金经理，2026年06月16日起担任鹏华创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理，2026年09月起担任鹏华瑞衡稳健120天持有期债券型证券投资基金基金经理，具备基金从业资格。

整体来看，整体来看，该产品2026年三季度在创业板综合指数下行区间实现了显著的超额收益，验证了当前量化选股模型的阶段性有效性。后续基金经理将通过多维度均衡布局alpha因子迭代模型，适配结构化、成交偏弱的市场环境。投资者需留意市场行情波动对超额收益的扰动，结合自身风险偏好评估该产品的配置价值。

附公告原文节选：

报告期内,本基金在控制相对创业板综合指数跟踪误差的基础上,采用量化方法进行选股, 在严格遵守指数成分股投资比例,控制包括行业､风格在内的各类风险暴露的前提下,力争在创 业板综合指数收益率的基础上进行增强｡量化选股模型侧重于不同预测收益来源､不同预测周期 因子的动态配置,辅以稳健均衡的风格,平衡模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性, 力争获取稳健的超额收益｡

近年来,市场结构化行情加剧,这对管理人的选股能力和超额回撤控制能力提出了更高要 求｡我们的量化模型在基本面､量价､另类等因子上采用了相对均衡的配置以此应对各种行情, 努力争取相对基准的超额收益｡

展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,尤其是市场成交活跃 度不足时,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量､低相关性的alpha 因子 是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha 因子,对模型进行优化和迭代｡

点击查看公告原文>>