10月29日消息，近期平安深证300指数增强披露2026年第三季度报，基金规模5686.79万元，比2026年第二季度降低19.79%。基金经理王海畅最新投资观点同步出炉。
王海畅表示，2026年三季度多数宽基指数收益告负，量化多因子策略通过严格控制跟踪误差实现了相对业绩基准的正超额收益。 宏观经济： 暂无针对后续宏观经济走势的明确展望内容。 资本市场： 2026年三季度微盘股指数录得正收益，包括深证300指数在内的多数大、中、小盘宽基指数收益告负，选股因子层面长期动量因子未延续上半年的历史级强势，多数价量、基本面类因子业务逻辑多头表现回暖。 投资方向： 后续将继续沿用成熟的量化多因子投资框架，从估值、盈利成长、盈利质量、分析师预期、价量、机器学习算法等维度构建长期有效的选股阿尔法因子，在严格控制相对基准指数的风险敞口与预期跟踪误差的前提下构建投资组合，保持策略相对基准指数的行业和风格小幅偏离，力争实现较高的信息比率，为投资者创造优于基准的回报。 风险提示： 本基金属于股票型指数增强产品，风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，需承担权益市场波动带来的净值回撤风险，基金过往业绩不代表未来表现。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准2.25%
数据显示，截至2026年第三季度末，平安深证300指数增强净值为2.65元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-17.64%，同期业绩比较基准收益率为-19.89%，跑赢基准2.25%。
王海畅自2026年5月20日担任平安深证300指数增强基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-22.44%。
| 表：平安深证300指数增强业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -17.64% | -19.89% | 2.25% |
| 近6月 | -1.38% | -3.91% | 2.53% |
| 近1年 | -3.25% | -5.39% | 2.14% |
| 近3年 | 28.05% | 25.48% | 2.57% |
| 近5年 | -9.41% | -11.59% | 2.18% |
| 成立以来 (2011-12-20) | 185.47% | 90.45% | 95.02% |
资料显示，王海畅，中央财经大学数学与应用数学专业本科、哥伦比亚大学统计学硕士，9年证券从业年限，曾担任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理，2025年11月加入平安基金管理有限公司，2026年5月20日起担任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理，现同时担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品在2026年三季度权益市场多数宽基走弱的环境下，依托量化多因子策略实现了稳定的超额收益，各统计周期均跑赢业绩基准，长期超额收益积累显著。后续其将延续现有成熟量化框架，在严控跟踪误差与风险敞口的前提下布局。投资者需留意该股票型指数增强产品的权益波动风险，结合自身风险承受能力理性配置，过往业绩不代表未来表现。
附公告原文节选：
2026 年三季度,微盘股指数录得正收益,包括深证300 指数在内的多数大､中､小盘宽基指 数收益告负｡选股因子方面,长期动量因子没有延续上半年的历史级强势,多数价量､基本面类 因子业务逻辑多头表现回暖｡
本基金在2026 年3 季度实现了相对业绩基准的正超额｡本基金采用量化多因子投资策略,从 估值､盈利成长､盈利质量､分析师预期､价量､机器学习算法等维度,构建或训练得到长期有 效的选股阿尔法因子,在运用上述因子的基础上进一步控制相对基准指数的风险敞口与预期跟踪 误差,形成最终的投资组合｡策略相对基准指数的行业和风格偏离较小,争取实现较高的信息比 率,给投资者带来相对基准指数更好的回报｡
