10月29日消息，近期建信中证1000指数增强A披露2026年第三季度报，基金规模7.70亿元，比2026年第二季度降低6.93%。基金经理叶乐天最新投资观点同步出炉。
叶乐天表示，量化驱动的中证1000指数增强产品将在严控跟踪误差的基础上，依托成熟模型持续力争获取稳定的超额收益。 宏观经济： 将持续跟踪宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平以及外围主要经济体的宏观运行动态，结合多维度因素开展资产的适度动态配置。 资本市场： 后续将继续以中证1000指数为跟踪核心，通过量化风险模型严格管控股票组合与基准指数在行业、风格等维度的暴露，尽可能降低组合与基准之间的偏离度，保障跟踪效果的稳定性。 投资方向： 依托以多因子模型为主的量化选股体系，在符合规定的成分股配置比例要求下，通过差异化的股票权重配置优选个股构建组合，同时合理运用股指期货多头套保策略调节权益仓位、降低股票频繁交易成本，力争实现跑赢基准指数的收益目标。 风险提示： 指数增强产品存在跟踪偏离度、跟踪误差超出约定范围的风险，量化模型选股效果可能受市场风格切换等因素影响，股指期货投资也可能带来阶段性损益波动，基金过往业绩不代表未来表现。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.04%
数据显示，截至2026年第三季度末，建信中证1000指数增强A净值为2.12元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-15.27%，同期业绩比较基准收益率为-16.31%，跑赢基准1.04%。
叶乐天自2018年11月22日担任建信中证1000指数增强A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报169.27%。
| 表：建信中证1000指数增强A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -15.27% | -16.31% | 1.04% |
| 近6月 | -0.50% | -3.90% | 3.40% |
| 近1年 | 3.97% | -3.30% | 7.27% |
| 近3年 | 43.52% | 19.67% | 23.85% |
| 近5年 | 35.05% | -0.56% | 35.61% |
| 成立以来 (2018-11-22) | 198.83% | 49.42% | 149.41% |
资料显示，叶乐天，博士，18年证券从业年限，曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理，2011年9月加入建信基金管理有限责任公司后历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理，现任公司数量投资部副总经理（主持工作），2018年11月22日起担任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 赵云煜，硕士，13年证券从业年限，曾任太平资产管理有限公司风险管理分析师，2014年7月加入建信基金后历任金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理、总经理助理，现任公司数量投资部总经理助理，2018年11月22日起担任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，建信中证1000指数增强A在报告期内严格锚定中证1000指数跟踪定位，依托成熟量化体系实现了各阶段稳定跑赢基准的超额收益，基金经理团队长期任职形成了连贯的量化投资执行路径。对投资者而言，该产品适配布局小盘指数增强的配置需求，但需留意量化策略、跟踪误差及衍生品交易带来的潜在波动风险，理性参考历史业绩做出投资决策。
附公告原文节选：
报告期间,本基金的基准指数中证1000 指数震荡下行,其中7 月的下行幅度较为明显｡本基 金平稳开展投资运作,并成功跑赢基准｡
本基金是指数增强产品,因此主要目标是尽可能跑赢基准指数的收益,同时保持对基准的跟 踪｡本基金主要通过量化多因子模型进行股票组合的管理｡具体来说,风险管理方面,产品通过 量化风险模型管理股票组合和基准指数之间在行业､风格等方面的暴露,使得产品和基准指数之 间的偏离尽可能降低;同时,超额收益方面,产品通过以多因子模型为主的量化选股模型进行个 股选择,在保持规定的成分股比例下,通过股票权重的不同配置,优选股票形成投资组合,力争 战胜指数｡
