10月29日消息，近期广发上证科创板100增强策略ETF披露2026年第三季度报，基金规模8720.54万元，比2026年第二季度降低12.77%。基金经理李育鑫最新投资观点同步出炉。
李育鑫表示，本基金通过坚持既定量化投资模型、严控风格偏离，在三季度市场大幅回调阶段跑赢科创100基准指数，年内超额收益顺利回正。 宏观经济： 暂无针对后续宏观经济走势的明确展望内容。 资本市场： 2026年三季度A股市场整体下行，科创100等主要宽基指数均出现不同幅度下跌，此前二季度涨幅较高的AI硬件相关板块出现大幅回调，市场风格切换较为剧烈。 投资方向： 后续将继续沿用既定量化投资框架，依托多因子模型结合多维度信息对个股综合打分构建组合，保持反转、低波动、低估值的策略风格，严格控制相对于基准的行业和风格偏离，不人为过度干预模型运行，持续追求稳健的超额收益。 风险提示： 市场风格切换节奏存在不确定性，量化策略的历史表现不代表未来收益，投资者需警惕市场波动带来的净值回撤风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准5.37%
数据显示，截至2026年第三季度末，广发上证科创板100增强策略ETF净值为2.47元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-20.18%，同期业绩比较基准收益率为-25.55%，跑赢基准5.37%。
李育鑫自2024年6月27日担任广发上证科创板100增强策略ETF基金经理，截止2026年10月29日，任期回报110.89%。
| 表：广发上证科创板100增强策略ETF业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -20.18% | -25.55% | 5.37% |
| 近6月 | 20.50% | 19.58% | 0.92% |
| 近1年 | 21.15% | 16.87% | 4.28% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2024-6-27) | 146.61% | 121.26% | 25.35% |
资料显示，李育鑫，中国籍，统计学博士，持有中国证券投资基金业从业证书，7.2年证券从业年限，曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员，2024年6月27日起担任广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，同时还管理多只其他公募基金产品。
整体来看，整体来看，该科创100增强ETF在2026年三季度市场大幅回调的环境下，凭借既定量化模型实现显著超额收益，年内超额收益回正，成立以来持续跑赢基准。后续产品将延续低波动、低估值的稳健量化风格，严控风格偏离，不过当前市场风格切换不确定性仍存，投资者需结合自身风险承受能力理性配置，警惕净值波动风险。
附公告原文节选：
2026 年第三季度市场整体下跌,科创100､沪深300､中证500､中证1000 与中证2000 指数分别下跌25.55%､12.49%､17.67%､17.15%与11.08%｡根据申 万一级行业分类,煤炭､石油石化和农林牧渔上涨幅度超过15%;而电子､通信､ 建筑材料､电力设备和机械设备行业跌幅超过20%｡今年二季度涨幅较高的AI 硬件相关板块在第三季度出现了较大幅度的回调,市场风格切换较为剧烈｡
报告期间,产品通过优化器严格控制相对于基准的行业和风格偏离,根据多 因子模型,结合各个信息维度对股票进行综合打分,并依此进行股票组合的构建｡ 量化策略模型整体偏向于反转､低波动､低估值风格,对拥挤度与估值较高的 AI 硬件相关板块进行了低配,这曾导致产品在今年二季度时超额承压明显｡但 我们基于避免人为过多干预模型的原则,选择相信并坚持既定量化模型,产品在 三季度期间相比业绩基准跌幅更小,年内超额收益回正｡
