10月29日消息，近期汇添富国证2000指数增强A披露2026年第三季度报，基金规模20.21亿元，比2026年第二季度降低9.79%。基金经理吴振翔最新投资观点同步出炉。
吴振翔表示，本基金将依托量化指数增强体系，在严格控制跟踪误差的前提下，通过规则化的量化策略实现持续稳定的超额收益，平滑市场波动带来的组合影响。 宏观经济： 当前国内经济运行呈现结构性分化特征，市场风格轮动节奏加快，低估值价值板块展现出更强的抗波动属性，中小市值成长板块阶段性调整压力有所释放。 资本市场： A股市场后续仍将维持结构性分化的运行格局，国证2000指数对应的中小市值标的经过前期调整后估值性价比逐步凸显，市场波动带来的选股空间将进一步拓宽。 投资方向： 后续将延续多因子模型结合AI量化选股的运作模式，保持组合持仓分散度，严控风格与行业偏离度，动态优化个股超配低配结构，实时监控并剔除风险个股，保障超额收益的稳定性与可复制性。 风险提示： 本基金为股票型指数增强产品，需承担指数对应的市场波动风险，同时量化模型存在失效可能性，极端市场环境下跟踪误差可能阶段性抬升，投资者需充分知悉相关风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准6.19%
数据显示，截至2026年第三季度末，汇添富国证2000指数增强A净值为1.91元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-7.94%，同期业绩比较基准收益率为-14.13%，跑赢基准6.19%。
吴振翔自2023年11月7日担任汇添富国证2000指数增强A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报74.26%。
| 表：汇添富国证2000指数增强A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -7.94% | -14.13% | 6.19% |
| 近6月 | 5.03% | -3.44% | 8.47% |
| 近1年 | 16.72% | -1.07% | 17.79% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2023-11-7) | 91.32% | 23.82% | 67.50% |
资料显示，吴振翔，管理学博士，20年证券从业经历，曾任长盛基金金融工程研究员、上投摩根基金产品开发高级经理，2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司后历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监，2023年11月7日起担任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。 王星星，金融工程硕士，11年证券从业经历，2015年8月至2023年2月任东方证券股份有限公司证券研究所研究员、高级研究员，2023年3月加入汇添富基金管理股份有限公司后任指数与量化投资部基金经理，2023年11月7日起担任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品在2026年三季度市场调整阶段仍实现6.19%的超额收益，任职以来超额收益表现突出，依托成熟量化体系适配当前A股结构性行情下国证2000标的的选股窗口。不过投资者需留意其规模环比下滑、指数波动、量化模型失效等潜在风险，结合自身风险承受能力理性评估配置价值。
附公告原文节选：
报告期内,A 股市场宽幅震荡回落,市场高度分化,基准指数国证2000 显著回调,前 期涨幅较大的中小市值成长方向调整居前,市场阶段性呈现低估值价值相对抗跌､高估值成 长领跌的分化格局,产品超额收益保持相对稳定,总体跑赢基准指数｡
本基金采用量化指数增强的方式运作,在控制组合相对基准跟踪误差的基础上,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报｡具体操作上,我们采用多因子模型和AI 量化选股相结合 的方式评价个股,在严控组合和基准之间风格和行业偏离的条件下,超配评价较高的个股､ 低配评价较低的个股以实现超额收益｡报告期内个股偏离相对较低,组合持仓相对分散,以 降低组合对个股的依赖,提升组合超额稳定性,同时对风险事件实时监控,及时剔除风险个 股,降低组合尾部风险｡投资管理过程中我们尽量避免对组合持仓的直接干预,将投资观点 和思想转化为规则化的量化投资策略,审慎地调整量化策略去间接调整组合持仓,以保证投 资理念的可复制性,同时避免情绪波动对组合投资的负面影响｡
