2026年第三季度跑赢基准6.10%！汇添富国证2000指数增强C吴振翔：量化选股控偏离，稳增国证2000超额收益

10月29日消息，近期汇添富国证2000指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模7.59亿元，比2026年第二季度降低8.14%。基金经理吴振翔最新投资观点同步出炉。

吴振翔表示，本基金通过量化指数增强运作模式，在严格控制跟踪误差的前提下，依托多因子模型与AI量化选股结合的方式，实现了在国证2000指数显著回调阶段的超额收益稳定，大幅跑赢基准指数。 宏观经济： 报告期内A股市场呈现宽幅震荡回落的运行态势，市场结构高度分化，前期涨幅较高的中小市值成长板块调整幅度居前，整体呈现低估值价值板块相对抗跌、高估值成长板块领跌的分化格局。 资本市场： 国证2000指数在报告期内出现显著回调，市场风格阶段性偏向防御属性更强的低估值价值方向，中小市值成长标的面临集中调整压力。 投资方向： 采用多因子模型结合AI量化选股的方式评价个股，在严控组合与基准间风格、行业偏离度的前提下，超配评价较高的个股、低配评价较低的个股，保持个股低偏离度与持仓分散化，同时将投资观点转化为规则化量化策略，避免情绪波动干扰投资决策。 风险提示： 本基金为股票型指数增强基金，预期风险与收益水平高于混合型、债券型与货币市场基金，过往业绩不代表未来表现，市场风格切换、量化策略失效等因素可能导致组合收益不及预期。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准6.10%

数据显示，截至2026年第三季度末，汇添富国证2000指数增强C净值为1.89元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-8.03%，同期业绩比较基准收益率为-14.13%，跑赢基准6.10%。

吴振翔自2023年11月7日担任汇添富国证2000指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报72.19%。

资料显示，吴振翔，中国科学技术大学管理学博士，20年证券从业年限，曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理，2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司后历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监，2023年11月7日起担任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。 王星星，中国人民大学金融工程硕士，11年证券从业年限，2015年8月至2023年2月任东方证券股份有限公司证券研究所研究员、高级研究员，2023年2月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部基金经理，2023年11月7日起担任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，该产品在国证2000指数回调的市场环境下，依托多因子结合AI的量化运作模式，严格管控跟踪误差与风格偏离，实现了持续稳定的超额收益，中长期业绩跑赢基准幅度可观。不过投资者也需留意其股票型指数增强产品的固有风险，警惕市场风格切换、量化策略失效等潜在因素对后续收益的扰动，结合自身风险承受能力理性配置。

附公告原文节选：

报告期内,A 股市场宽幅震荡回落,市场高度分化,基准指数国证2000 显著回调,前 期涨幅较大的中小市值成长方向调整居前,市场阶段性呈现低估值价值相对抗跌､高估值成 长领跌的分化格局,产品超额收益保持相对稳定,总体跑赢基准指数｡

本基金采用量化指数增强的方式运作,在控制组合相对基准跟踪误差的基础上,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报｡具体操作上,我们采用多因子模型和AI 量化选股相结合 的方式评价个股,在严控组合和基准之间风格和行业偏离的条件下,超配评价较高的个股､ 低配评价较低的个股以实现超额收益｡报告期内个股偏离相对较低,组合持仓相对分散,以 降低组合对个股的依赖,提升组合超额稳定性,同时对风险事件实时监控,及时剔除风险个 股,降低组合尾部风险｡投资管理过程中我们尽量避免对组合持仓的直接干预,将投资观点 和思想转化为规则化的量化投资策略,审慎地调整量化策略去间接调整组合持仓,以保证投 资理念的可复制性,同时避免情绪波动对组合投资的负面影响｡

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