10月29日消息，近期汇添富中证1000指数增强A披露2026年第三季度报，基金规模18.99亿元，比2026年第二季度增加2.70%。基金经理许一尊最新投资观点同步出炉。
许一尊表示，本基金将依托量化指数增强体系，在严格控制跟踪误差的前提下，持续通过多因子与AI选股结合的方式力争实现长期稳定的超额收益。 宏观经济： 当前国内经济运行整体呈现修复态势，政策端持续释放稳增长信号，为实体经济复苏提供有力支撑，市场流动性保持合理充裕，为权益市场运行营造了平稳的宏观环境。 资本市场： A股市场后续结构性机会将逐步凸显，中小盘成长板块经过前期调整后估值性价比进一步提升，市场风格有望回归业绩基本面驱动，中证1000指数对应的细分领域成长标的具备较高的配置价值。 投资方向： 后续将继续沿用多因子模型与AI量化选股结合的评价体系，严控组合与基准间的风格、行业偏离，保持个股低偏离度与持仓分散度，实时监控风险事件及时剔除风险个股，通过规则化量化策略保障超额收益的稳定性与可复制性。 风险提示： 本基金为股票型指数增强产品，需承担权益市场波动、跟踪误差偏离、量化模型失效等相关风险，基金过往业绩不代表未来表现，投资者需充分知悉产品风险属性后审慎决策。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准5.96%
数据显示，截至2026年第三季度末，汇添富中证1000指数增强A净值为1.67元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-10.35%，同期业绩比较基准收益率为-16.31%，跑赢基准5.96%。
许一尊自2023年5月19日担任汇添富中证1000指数增强A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报51.30%。
| 表：汇添富中证1000指数增强A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -10.35% | -16.31% | 5.96% |
| 近6月 | 2.02% | -3.90% | 5.92% |
| 近1年 | 13.52% | -3.30% | 16.82% |
| 近3年 | 66.61% | 19.67% | 46.94% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2023-5-19) | 67.28% | 10.96% | 56.32% |
资料显示，许一尊，16年证券从业年限，2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富中证芯片产业指数增强型证券投资基金、汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金、汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金基金经理，现任公司指数与量化投资部基金经理，2018年3月23日起担任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2023年4月25日起担任汇添富中证500指数增强型证券投资基金基金经理，2023年5月19日起担任汇添富中证800指数增强型证券投资基金、汇添富中证1000指数增强型证券投资基金基金经理，2023年7月19日起担任汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年11月14日起担任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金基金经理，2024年3月28日起担任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金基金经理，2026年3月3日起担任汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金基金经理，2026年5月27日起担任汇添富创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理。 王星星，中国人民大学金融工程硕士，11年证券从业年限，2015年8月至2023年2月任职于东方证券，2023年2月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司指数与量化投资部基金经理，2023年6月29日起担任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金基金经理，2023年11月7日起担任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金基金经理，2025年3月27日起担任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2025年9月30日起担任汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理，2025年11月10日起担任汇添富上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理，2026年7月28日起担任汇添富睿选成长股票型证券投资基金基金经理，2026年8月4日起担任汇添富中证全指指数增强型证券投资基金基金经理，2026年8月18日起担任汇添富睿启量化选股混合型证券投资基金、汇添富稳利回报债券型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品依托量化体系在各统计周期均实现稳定超额收益，契合当前中小盘成长板块的配置逻辑。不过投资者仍需留意权益波动、量化模型失效等潜在风险，结合自身风险承受能力审慎评估配置决策。
附公告原文节选：
报告期内,A 股市场宽幅震荡回落,市场高度分化,基准指数中证1000 显著回调,前 期涨幅较大的成长方向调整居前,市场阶段性呈现低估值价值相对抗跌､高估值成长领跌的 分化格局,产品超额收益保持相对稳定,总体跑赢基准指数｡
本基金采用量化指数增强的方式运作,在控制组合相对基准跟踪误差的基础上,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报｡具体操作上,我们采用多因子模型和AI 量化选股相结合 的方式评价个股,在严控组合和基准之间风格和行业偏离的条件下,超配评价较高的个股､ 低配评价较低的个股以实现超额收益｡报告期内个股偏离相对较低,组合持仓相对分散,以 降低组合对个股的依赖,提升组合超额稳定性,同时对风险事件实时监控,及时剔除风险个 股,降低组合尾部风险｡投资管理过程中我们尽量避免对组合持仓的直接干预,将投资观点 和思想转化为规则化的量化投资策略,审慎地调整量化策略去间接调整组合持仓,以保证投 资理念的可复制性,同时避免情绪波动对组合投资的负面影响｡
