10月29日消息，近期天弘沪深300ETF联接Y披露2026年第三季度报，基金规模1631.89万元，比2026年第二季度增加6.15%。基金经理陈瑶最新投资观点同步出炉。
陈瑶表示，天弘沪深300ETF联接基金将持续严格遵循被动指数化投资策略，通过精细化运作最小化跟踪误差，紧密贴合沪深300指数的市场表现。 宏观经济： 当前国内经济运行整体平稳，各项稳增长政策持续落地显效，为资本市场运行筑牢基本面支撑。 资本市场： 后续A股市场将围绕沪深300指数对应的核心资产基本面展开波动，指数成分股的盈利表现将成为影响市场走势的核心主线。 投资方向： 基金将继续以不低于90%的资产配置于目标ETF，辅以成分股、股指期货工具优化组合，严格恪守被动复制原则，全力保障跟踪效果，将跟踪误差控制在合同约定范围内。 风险提示： 指数基金跟踪效果受申赎冲击、成分股调整、市场流动性波动等因素影响，同时证券市场存在系统性波动风险，基金过往业绩不代表未来表现，投资者需充分知悉相关投资风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.04%
数据显示，截至2026年第三季度末，天弘沪深300ETF联接Y净值为1.58元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-10.84%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%，跑赢基准1.04%。
陈瑶自2024年12月13日担任天弘沪深300ETF联接Y基金经理，截止2026年10月29日，任期回报8.87%。
| 表：天弘沪深300ETF联接Y业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -10.84% | -11.88% | 1.04% |
| 近6月 | 0.01% | -1.92% | 1.93% |
| 近1年 | -3.31% | -5.72% | 2.41% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2024-12-13) | 16.11% | 10.96% | 5.15% |
资料显示，陈瑶，女，金融学硕士，15年证券从业年限，2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作，现任公司指数投资部总经理助理，2019年12月09日起担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，天弘沪深300ETF联接Y在报告期内规模稳步抬升，各阶段均实现对业绩基准的超额收益，被动跟踪效果符合产品定位。在国内稳增长政策托底经济、A股核心资产盈利成为行情核心主线的背景下，该产品后续将继续恪守被动指数化运作规则，严控跟踪误差。投资者布局该类指数产品时，需充分留意申赎冲击、市场系统性波动等潜在风险，理性匹配自身风险承受能力。
附公告原文节选：
本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来｡
截至本报告期末,本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股,仍采用被动复制 策略,其目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致｡
报告期内本基金秉承合规第一､风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同, 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正 相关和跟踪误差最小化｡
第8页
出于基金充分投资､减少交易成本､降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期 内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理｡根据风险管理的原则,本基金在 报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好 地实现本基金的投资目标｡
控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差,报告期内,本基金跟踪 误差的来源主要是申购赎回､打新､成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差｡当由于申 赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数 基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数｡在ETF的跟踪误差管理上,我们 坚持指数化投资原则,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离 造成跟踪误差的扩大,争取保障联接基金的跟踪效果｡
报告期内,本联接基金整体运行平稳｡
