10月29日消息，近期天弘沪深300ETF联接C披露2026年第三季度报，基金规模59.07亿元，比2026年第二季度增加8.49%。基金经理陈瑶最新投资观点同步出炉。
陈瑶表示，作为紧密跟踪沪深300指数的被动型联接基金，后续将继续坚守指数化投资原则，通过精细化运作最小化跟踪误差，为投资者实现对标标的指数的收益表现。 宏观经济： 后续将持续关注国内宏观经济运行态势，跟踪各项稳增长政策落地成效，依托沪深300指数覆盖核心龙头企业的特性，充分分享国内经济基本面修复带来的市场红利。 资本市场： 后续将紧密跟踪沪深300指数的成分股权息变动、编制规则调整以及市场流动性变化，及时响应指数层面的各类调整事件，保障基金运作与标的指数走势高度贴合。 投资方向： 后续仍将以不低于基金资产净值90%的比例投向目标ETF，辅以少量沪深300指数成份股、备选成份股构建组合，合规运用股指期货工具优化流动性管理，进一步降低跟踪误差，严格贴合指数化投资目标。 风险提示： 指数基金跟踪效果可能受大额申赎、成分股异动、市场流动性波动等因素影响，基金净值表现与标的指数走势可能出现小幅偏离，投资者需留意指数波动带来的净值波动风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.98%
数据显示，截至2026年第三季度末，天弘沪深300ETF联接C净值为1.38元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-10.90%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%，跑赢基准0.98%。
陈瑶自2018年4月24日担任天弘沪深300ETF联接C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报30.01%。
| 表：天弘沪深300ETF联接C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -10.90% | -11.88% | 0.98% |
| 近6月 | -0.12% | -1.92% | 1.80% |
| 近1年 | -3.54% | -5.72% | 2.18% |
| 近3年 | 25.45% | 17.46% | 7.99% |
| 近5年 | 0.12% | -9.55% | 9.67% |
| 成立以来 (2018-4-24) | 37.95% | 13.66% | 24.29% |
资料显示，陈瑶，女，金融学硕士，15年证券从业年限，2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作，现任公司指数投资部总经理助理，2019年12月09日起担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，天弘沪深300ETF联接C在报告期内规模稳步增长，各阶段均实现对业绩基准的超额收益，跟踪控制能力表现突出。后续该产品将继续锚定指数化运作核心，依托沪深300指数的龙头覆盖属性分享经济修复红利，同时投资者也需留意指数波动、跟踪偏离等相关潜在风险，结合自身风险偏好理性布局。
附公告原文节选：
本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来｡
截至本报告期末,本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股,仍采用被动复制 策略,其目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致｡
报告期内本基金秉承合规第一､风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同, 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正 相关和跟踪误差最小化｡
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出于基金充分投资､减少交易成本､降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期 内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理｡根据风险管理的原则,本基金在 报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好 地实现本基金的投资目标｡
控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差,报告期内,本基金跟踪 误差的来源主要是申购赎回､打新､成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差｡当由于申 赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数 基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数｡在ETF的跟踪误差管理上,我们 坚持指数化投资原则,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离 造成跟踪误差的扩大,争取保障联接基金的跟踪效果｡
报告期内,本联接基金整体运行平稳｡
