四类份额核心财务数据披露
2026年三季度安信宝利(LOF)旗下四类份额合计当期利润为-58.79万元，截至报告期末全基金合计净资产规模达9394.36万元，四类分级份额核心财务及资产数据如下：
| 项目 | 安信宝利债券C | 安信宝利债券D | 安信宝利债券E | 安信宝利债券F |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.25 | -9.89 | -8.60 | -6.99 |
| 本期利润（万元） | -2.71 | -21.75 | -18.29 | -16.04 |
| 加权平均份额本期利润 | -0.0062 | -0.0057 | -0.0057 | -0.0063 |
| 期末资产净值（万元） | 437.46 | 3631.54 | 3075.25 | 2250.13 |
| 期末份额净值（元） | 1.0648 | 1.0521 | 1.0673 | 1.1155 |
多周期净值表现大幅跑赢基准
报告期内四类份额短期净值小幅波动，三季度净值增长率区间为-0.66%至-0.59%，同期业绩比较基准收益率为0.23%，长周期维度均大幅跑赢业绩比较基准，其中D类份额自成立以来超额收益尤为突出，达61.08%：
| 份额类型 | 周期 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券C | 自合同生效起至今 | 4.82% | 3.58% | 1.24% |
| 安信宝利债券D | 过去十年 | 33.39% | 9.57% | 23.82% |
| 安信宝利债券D | 自合同生效起至今 | 78.75% | 17.67% | 61.08% |
| 安信宝利债券E | 自合同生效起至今 | 8.13% | 5.12% | 3.01% |
| 安信宝利债券F | 自合同生效起至今 | 2.95% | 2.79% | 0.16% |
三季度投资运作适配市场调整
报告期内基金主要配置中高等级信用债与利率债，保持适中杠杆比例，较二季度小幅提升利率债、信用债仓位占比，临近季末主动降低组合久期，适配海外央行加息、美债收益率上行的外部市场环境，规避利率波动风险。
三季度业绩回撤远小于转债市场
截至2026年9月30日，四类份额最新净值分别为1.0648元、1.0521元、1.0673元、1.1155元，三季度净值增长率分别为-0.61%、-0.59%、-0.59%、-0.66%。收益阶段性波动主要受三季度中证转债指数累计下跌7.0%的拖累，债性转债相对抗跌的特征也让组合回撤幅度远小于转债市场整体跌幅。
后市延续信用策略为主思路
管理人判断，2026年三季度国内经济呈弱修复格局，9月制造业PMI重返扩张区间，出口在AI产业链带动下维持20%以上高增速，流动性保持合理充裕，债券市场整体震荡偏强，收益率曲线呈平坦化走势，信用利差整体收窄。后续将延续信用策略为主、多类辅助策略协同的运作思路，在适度控制信用风险的前提下，把握信用利差趋势机会，力争实现超越基准的稳定收益。
固定费用按合同合规计提
报告期内披露的固定类费用相关数据清晰，基金运作合规透明，管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.2%年费率计提，均按合同约定正常计提支付：
| 费用类别 | 对应规模区间计提标准 | 报告期内执行情况 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 按前一日基金资产净值0.7%年费率计提 | 按合同约定正常计提支付 |
| 托管费 | 按前一日基金资产净值0.2%年费率计提 | 按合同约定正常计提支付 |
交易费用列支合规无异常
报告期内基金交易费用随债券交易规模合理列支，不存在异常大额交易费用支出，未产生应付交易费用的逾期挂账情况。
权益类价差收益当期为0
报告期内受转债市场连续三个月下跌的行情影响，组合当期股票投资收益、买卖股票差价收入均为0，未产生权益类价差收益，全部收益来源以债券利息收入为主。
无关联方交易及佣金支出
报告期内基金未开展通过关联方交易单元的交易操作，未产生应支付关联方的佣金，不存在关联方利益输送情形。
前五大重仓债占净值超五成
本报告期末基金未持有任何股票，全部权益类相关配置为可转债，所有债券类投资公允价值合计10708.53万元，占基金总资产比例达99.49%，前五大重仓债券合计占基金资产净值比例达52.49%：
| 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 220215 | 22国开15 | 2165.76 | 23.05% |
| 260010 | 26附息国债10 | 1010.20 | 10.75% |
| 184823 | G26铁道2 | 631.48 | 6.72% |
| 102482728 | 24颐养健康MTN002 | 607.22 | 6.46% |
| 212480010 | 24长沙银行债01 | 517.32 | 5.51% |
期末可转债合计持仓公允价值为1054.82万元，占基金资产净值比例11.23%，全部为低估值偏债性品种，分布分散单只占比均低于0.05%。
持有人结构分散无极端风险
报告期末全基金总份额为8761.02万份，单一机构投资者持有份额占比达20.28%，剩余份额由普通个人及机构投资者分散持有，不存在极端单一持仓占比过高引发的异常流动性风险。
从业人员未持有本基金份额
报告期内基金管理人的从业人员未持有本基金任何份额，不存在利益关联情形。
三季度四类份额均现净赎回
三季度四类份额均出现不同程度净赎回，合计净赎回份额达2854.88万份，期末总份额较期初的11615.69万份有所回落：
| 项目 | 安信宝利债券C | 安信宝利债券D | 安信宝利债券E | 安信宝利债券F |
|---|---|---|---|---|
| 期初份额（万份） | 455.23 | 4037.02 | 4190.46 | 2976.98 |
| 当期总申购份额（万份） | 16.70 | 41.45 | 0 | 14.10 |
| 当期总赎回份额（万份） | 61.07 | 626.81 | 1309.17 | 973.85 |
| 期末份额（万份） | 410.86 | 3451.65 | 2881.29 | 2017.23 |
券商交易单元租用合规高效
报告期内基金租用合规证券公司交易单元开展债券投资，佣金支付严格执行行业标准，不存在超比例支付佣金、租用非合规交易单元的情形，交易执行效率符合运作要求。
