安信中短利率债(LOF)三季度债投占比94.43% C类5年跑赢基准0.14%

新浪基金∞工作室

10.2601:15

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多份额多阶段净值表现披露

报告期内三类分级份额净值表现清晰，A类份额三季度净值增长率0.25%，C、D类份额三季度净值增长率均为0.23%，各份额长期维度收益亮点突出，A类自合同生效起至今净值增长率达36.96%，较业绩比较基准超额收益14.41%，C类过去五年净值增长率13.84%，跑赢同期业绩比较基准0.14%。

份额类别	阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
A类	过去三个月	0.25%	0.33%	-0.08%
A类	过去六个月	0.74%	0.84%	-0.10%
A类	过去一年	1.74%	2.00%	-0.26%
A类	过去三年	7.35%	7.47%	-0.12%
A类	自合同生效起至今	36.96%	22.55%	14.41%
C类	过去三个月	0.23%	0.33%	-0.10%
C类	过去六个月	0.70%	0.84%	-0.14%
C类	过去一年	1.66%	2.00%	-0.34%
C类	过去三年	7.16%	7.47%	-0.31%
C类	过去五年	13.84%	13.70%	0.14%
C类	自合同生效起至今	21.91%	22.55%	-0.64%
D类	过去三个月	0.23%	0.33%	-0.10%
D类	过去六个月	0.70%	0.84%	-0.14%
D类	过去一年	1.66%	2.00%	-0.34%
D类	过去三年	7.14%	7.47%	-0.33%
D类	自合同生效起至今	7.07%	7.35%	-0.28%

三季度投资运作策略落地

三季度国内经济呈现外需强、内需弱的分化格局，债券市场震荡走强、收益率总体下行。本报告期内组合久期未出现大幅调整，重点增加了中短端国债的配置力度，在保持较高流动性的前提下维持净值稳定性，通过久期管理、收益率曲线等多类策略力争获取稳健收益。

三季度业绩表现明确

截至2026年9月30日，安信中短利率债(LOF)A份额净值为1.1031元，C类、D类份额净值均为1.0140元，三类份额报告期内净值增长率分别为0.25%、0.23%、0.23%，整体收益表现贴合利率债产品稳健定位。

债券资产配置占比超九成

报告期末基金总资产约7615.02万元，固定收益投资规模约7191.07万元，占基金总资产比例达94.43%，无权益类、基金类、衍生品类投资，资产结构高度聚焦利率债品类。

利率债品类配置全覆盖

报告期末基金持有的债券全部为国家债券与政策性金融债，无其他信用类债券品种，严格践行规避信用风险的投资目标，两类利率债合计占基金资产净值比例达111.57%。

前五大债券持仓集中

报告期末基金前五大债券持仓均为政策性金融债与国债，合计占基金资产净值比例超101.73%，持仓集中度较高，其中25进出13单只债券占比达46.70%。

债券代码	债券名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例（%）
250313	25进出13	3010.04	46.70
250303	25进出03	2028.38	31.47
019797	25国债24	1012.01	15.70
260303	26进出03	303.00	4.70
019829	26国债03	203.42	3.16

分级份额变动情况

报告期内三类分级份额均出现不同程度的净赎回，总申购规模合计约312.53万份，总赎回规模合计约985.66万份，期末基金总份额约5931.88万份。

项目	A类份额（万份）	C类份额（万份）	D类份额（万份）
期初份额总额	5385.30	1219.12	0.59
报告期总申购份额	164.18	148.04	0.31
报告期总赎回份额	719.28	266.37	0.01
期末份额总额	4830.21	1100.79	0.09

其他资产构成明细

报告期末其他资产合计约302.29万元，近99%的规模由应收证券清算款构成，整体资产流动性充足。