泰康中证AAA科创债ETF：三季度盈利6703万元 跟踪误差控制达标

报告期内该基金核心财务数据表现亮眼，本期已实现收益5460.51万元，本期利润合计6702.58万元，加权平均基金份额本期利润达0.6279元。截至2026年9月30日，期末基金资产净值突破110亿元，达到1105706.78万元，期末基金份额净值为102.5923元，整体规模体量充足，运作基础扎实。

各阶段基金净值增长率与业绩比较基准走势高度匹配，波动率基本完全一致，所有阶段收益波动率与基准持平，完全符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值≤0.2%、年化跟踪误差≤2%的运作要求，指数跟踪精度表现突出。

报告期内基金采用抽样复制指数化投资策略，核心配置中证AAA科技创新公司债指数成份券及备选成份券，久期和结构完全对标指数，同时结合市场收益率情况做适度微调，在控制跟踪误差的前提下通过小幅主动管理弥补运作成本，进一步缩小组合与标的指数的偏离度。针对部分因流动性或法规限制无法配置的成份券，管理人会选取久期、信用评级、到期收益率高度匹配的标的进行替代，保障跟踪效果持续稳定。

截至2026年9月末，基金份额净值为102.5923元，2026年第三季度基金份额净值增长率为0.61%，同期业绩比较基准收益率为0.80%，收益表现高度贴合标的指数走势，顺利完成指数跟踪的核心运作目标。

管理人指出，三季度宏观经济呈现地缘冲突升级、经济结构分化加剧的特征，海外美联储重启加息带动美债收益率走高，国内内需偏弱、实体融资需求走弱，债市整体震荡下行，超长端品种表现占优，行情呈现“以我为主”的独立走势，海外加息冲击明显钝化。后续将继续围绕指数成份券构建组合，在严格控制跟踪误差的基础上，把握债券市场结构性机会，为持有人实现稳健的跟踪收益。

报告期末基金总资产规模达110.60亿元，固定收益投资占比高达97.99%，全部为债券资产，无权益类、衍生品类投资，资产配置完全聚焦债券指数跟踪目标。其中企业债券公允价值达101.17亿元，占基金资产净值的91.50%，国债与金融债分别占比2.23%、4.28%，整体持仓聚焦高评级科创类企业债，完全匹配产品定位。

报告期末基金前五大重仓债券均为AAA级科技创新相关公司债，单只债券占基金资产净值比例均未超过2%，前五大重仓债合计占比7.72%，持仓分散度表现优异，信用风险得到充分分散。

报告期内基金总申购份额为675万份，总赎回份额为730万份，整体份额变动幅度极小，期末基金份额总额为10777.68万份，规模始终保持平稳，未出现大幅申赎波动干扰基金正常运作的情况。

报告期末单一机构投资者持有基金份额达5090.17万份，占总份额比例为47.23%，该机构在整个三季度持有份额未发生变动，长期持有特征十分明显，为基金平稳运作提供了坚实的稳定资金基础。

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