主要财务指标：A类本期利润2425万元 C类1600万元
报告期内（2026年1月1日-3月31日），富国中证1000指数增强（LOF）A类和C类份额均实现正收益。其中，A类本期已实现收益6904.46万元，本期利润2425.21万元；C类本期已实现收益4367.87万元，本期利润1600.26万元。从加权平均基金份额本期利润看，C类以0.0901元略高于A类的0.0879元。期末基金资产净值方面，A类为7.05亿元，C类为4.30亿元，份额净值分别为2.6784元、2.6538元。
| 主要财务指标 | 富国中证1000增强（LOF）A | 富国中证1000增强（LOF）C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 69,044,640.49 | 43,678,699.38 |
| 本期利润（元） | 24,252,099.63 | 16,002,568.81 |
| 加权平均基金份额本期利润（元） | 0.0879 | 0.0901 |
| 期末基金资产净值（元） | 705,303,500.69 | 429,721,530.91 |
| 期末基金份额净值（元） | 2.6784 | 2.6538 |
基金净值表现：过去一年超额收益12.62% 大幅跑赢基准
A类份额长期超额收益显著
A类份额过去三个月净值增长率2.87%，同期业绩比较基准收益率0.35%，超额收益2.52%；过去一年净值增长率33.94%，基准收益率21.32%，超额收益12.62%；自基金合同生效以来累计净值增长率167.84%，基准仅22.56%，超额收益达145.28%。从风险指标看，净值增长率标准差1.29%（过去一年），低于基准的1.37%，体现出在获取超额收益的同时风险控制能力较好。
| 阶段 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | 超额收益①-③ |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.87% | 0.35% | 2.52% |
| 过去六个月 | 6.79% | 0.63% | 6.16% |
| 过去一年 | 33.94% | 21.32% | 12.62% |
| 过去三年 | 32.95% | 10.81% | 22.14% |
| 自基金合同生效起至今 | 167.84% | 22.56% | 145.28% |
C类份额短期超额略逊于A类
C类份额过去三个月净值增长率2.81%，超额收益2.46%，较A类低0.06个百分点；过去六个月净值增长率6.68%，超额收益6.05%，较A类低0.11个百分点。这主要由于C类份额需计提销售服务费，对短期收益产生一定影响，但长期超额能力与A类基本一致。
投资策略与运作分析：量化策略应对市场波动 积极获取超额收益
报告期内，市场经历多维度波动。1月国内PMI回升、物价及地产数据改善推动市场情绪，2月AI对软件替代的担忧引发HALO交易，3月美伊冲突导致油价飙升及滞胀担忧，月末局势缓和修复市场预期。全季度上证综指下跌1.94%，沪深300下跌3.89%，中证500上涨2.03%，创业板指下跌0.57%。
基金管理人表示，本季度坚持量化策略进行投资和风险管理，通过富国定量投资模型在复制中证1000指数基础上，对个股进行有限范围超配或低配，力求在控制跟踪误差的前提下获取超额收益。从实际运作看，基金净值增长率跑赢基准，印证了量化模型在震荡市中的有效性。
报告期内业绩表现：A/C类均跑赢基准 超额收益达标
本报告期，富国中证1000增强（LOF）A类份额净值增长率2.87%，C类2.81%，同期业绩比较基准收益率均为0.35%，A类超额2.52%，C类超额2.46%。根据基金合同，其年化跟踪误差目标不超过8%，本季度日均跟踪偏离度绝对值未披露，但从超额收益规模看，策略执行符合合同约定。
基金资产组合：股票占比83.86% 高仓位运作
报告期末，基金总资产11.44亿元，其中权益投资（全部为股票）9.59亿元，占比83.86%；银行存款和结算备付金合计1.68亿元，占比14.67%；固定收益投资仅2.98万元，占比0.00%，几乎未配置债券资产。高股票仓位符合指数增强基金的定位，也反映出管理人对权益市场的积极态度。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 959,164,064.80 | 83.86 |
| 固定收益投资（债券） | 29,786.02 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 167,754,277.83 | 14.67 |
| 其他资产 | 16,820,316.01 | 1.47 |
| 合计 | 1,143,768,444.66 | 100.00 |
股票投资行业分布：制造业占比超55% TMT行业配置突出
指数投资：制造业占比46.60%
指数投资部分（占基金资产净值71.41%）中，制造业以5.29亿元公允价值居首，占比46.60%；信息传输、软件和信息技术服务业（TMT）8102.32万元，占比7.14%；批发和零售业3260.77万元，占比2.87%。行业分布基本贴合中证1000指数的中小盘制造业特征。
| 行业类别 | 指数投资公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 528,884,426.94 | 46.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,023,231.61 | 7.14 |
| 批发和零售业 | 32,607,654.00 | 2.87 |
| 采矿业 | 19,091,619.00 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,716,373.00 | 1.74 |
积极投资：制造业再增9.08% 宁德时代等个股获超配
积极投资部分（占基金资产净值13.10%）进一步加仓制造业，公允价值1.03亿元，占比9.08%；TMT行业1844.34万元，占比1.62%。前五大积极投资个股包括和而泰（0.58%）、宁德时代（0.35%）、信维通信（0.32%）等，均为科技制造领域标的，体现出量化模型对高成长细分赛道的偏好。
前十大重仓股：指数投资聚焦中小盘 积极投资偏好科技龙头
指数投资前十大股票中，上海瀚讯（300762）以1020.92万元公允价值居首，占基金资产净值0.90%；航天机电（600151）951.43万元，占比0.84%；普利特（002324）810.00万元，占比0.71%。这些个股均为中证1000指数成分股，市值规模集中在50-200亿元区间，符合中小盘指数定位。
| 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 300762 | 上海瀚讯 | 10,209,180.80 | 0.90 |
| 600151 | 航天机电 | 9,514,320.00 | 0.84 |
| 002324 | 普利特 | 8,100,000.00 | 0.71 |
| 301171 | 易点天下 | 7,165,080.00 | 0.63 |
| 600100 | 同方股份 | 6,896,700.00 | 0.61 |
积极投资前五：和而泰、宁德时代获超配
积极投资前五名中，和而泰（002402）公允价值661.91万元，占比0.58%；宁德时代（300750）393.67万元，占比0.35%；信维通信（300136）363.78万元，占比0.32%。宁德时代作为新能源龙头，虽非中证1000成分股（市值超万亿），但基金通过积极投资进行超配，或基于其长期成长逻辑。
基金份额变动：A类净赎回8.38% C类净赎回3.87%
报告期内，A类份额期初2.87亿份，总申购4245.09万份，总赎回6654.76万份，净赎回2409.68万份，净赎回率8.38%；C类份额期初1.68亿份，总申购6670.85万份，总赎回7322.39万份，净赎回651.56万份，净赎回率3.87%。A类净赎回比例较高，可能与部分投资者获利了结或对市场波动谨慎有关；C类因申购费率优势，赎回压力相对较小。
| 项目 | 富国中证1000增强（LOF）A（份） | 富国中证1000增强（LOF）C（份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 287,427,380.41 | 168,440,725.27 |
| 期间总申购份额 | 42,450,877.08 | 66,708,491.96 |
| 期间总赎回份额 | 66,547,646.42 | 73,223,911.86 |
| 期末份额总额 | 263,330,611.07 | 161,925,305.37 |
| 净赎回率 | 8.38% | 3.87% |
风险提示与投资机会
风险提示
- 市场波动风险：基金股票仓位高达83.86%，若未来市场出现大幅调整，净值可能面临较大回撤。
- 单一行业集中风险：制造业合计占比超55%（指数投资46.60%+积极投资9.08%），若行业政策或景气度变化，可能影响基金表现。
- 个股信用风险：前十大重仓股中，青岛银行（未进入前十，但报告附注提及）在报告编制日前一年内曾受中国人民银行青岛市分行处罚，需关注相关主体经营稳定性。
投资机会
- 量化增强策略持续有效：过去一年超额收益12.62%，长期超额收益显著，若市场延续震荡，量化模型或继续通过精选个股获取alpha。
- 中小盘成长赛道配置价值：中证1000指数覆盖细分领域隐形冠军，基金通过指数投资和积极超配，有望分享中小盘成长红利。
- 科技制造领域布局：积极投资中宁德时代、信维通信等科技制造龙头的配置，或受益于高端制造升级趋势。
（数据来源：富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告）
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