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长城中证500指数增强季报解读:份额变动33.33%,净值增长率差异1.50%

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2025年第一季度,长城中证500指数增强型证券投资基金表现备受关注。从季报数据来看,基金份额变动显著,净值增长率也呈现出一定特点。本文将对该基金季报进行深度解读,为投资者提供全面信息。

主要财务指标:两类份额收益有别

本期已实现收益与利润

在2025年1月1日至2025年3月31日期间,长城中证500指数增强A本期已实现收益为12,437,944.47元,本期利润为10,499,566.50元;而C类份额本期已实现收益达32,827,630.26元,本期利润为28,174,618.56元。C类份额在收益实现和利润获取上均高于A类。

主要财务指标 长城中证500指数增强A 长城中证500指数增强C
本期已实现收益(元) 12,437,944.47 32,827,630.26
本期利润(元) 10,499,566.50 28,174,618.56

加权平均基金份额本期利润

A类加权平均基金份额本期利润为0.0654元,C类为0.0537元,A类略高于C类,反映出A类份额在单位份额盈利上稍占优势。

期末基金资产净值与份额净值

期末A类基金资产净值为219,524,991.04元,份额净值1.6417元;C类资产净值542,188,008.19元,份额净值1.3395元。C类资产净值规模更大,但份额净值低于A类。

基金净值表现:超越业绩比较基准

份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比

过去三个月,A类净值增长率3.71%,业绩比较基准收益率2.21%,差值1.50%;C类净值增长率3.63%,与业绩比较基准收益率差值1.42%。各阶段两类份额净值增长率大多高于业绩比较基准收益率,显示出基金在该季度的良好表现。

阶段 长城中证500指数增强A 长城中证500指数增强C
净值增长率① 标准差② 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-④ 净值增长率① 标准差② 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-④
过去三个月 3.71% 1.06% 2.21% 1.50% -0.08% 3.63% 1.06% 2.21% 1.42% -0.08%
过去六个月 5.00% 1.51% 1.98% 3.02% -0.08% 4.84% 1.51% 1.98% 2.86% -0.08%
过去一年 16.27% 1.47% 10.43% 5.84% -0.10% 15.91% 1.47% 10.43% 5.48% -0.10%
过去三年 5.47% 1.28% -6.68% 12.15% -0.03% 4.50% 1.28% -6.68% 11.18% -0.03%
过去五年 60.86% 1.27% 15.99% 44.87% 0.03% 58.45% 1.27% 15.99% 42.46% 0.03%
自基金合同生效起至今 64.53% 1.32% 16.57% 47.96% -0.01% 70.40% 1.29% 18.25% 52.15% 0.01%

投资策略与运作:因子挖掘助力业绩

一季度权益市场波动,先涨后跌。该基金通过深度学习等神经网络方法挖掘市场有效因子,利用人工智能算法进行多因子组合。从基本面因子角度,组合在价值与低波动风格适度暴露,有效控制偏离风险,稳健战胜业绩基准。

基金业绩表现:两类份额均跑赢基准

本报告期内,长城中证500指数增强A基金份额净值增长率为3.71%,同期业绩比较基准收益率为2.21%;C基金份额净值增长率为3.63%,同期业绩比较基准收益率为2.21%。两类份额均跑赢业绩比较基准,实现了较好的收益。

资产组合情况:权益投资占主导

资产类别分布

报告期末,基金总资产中权益投资金额708,918,418.51元,占比91.12%,其中股票投资即达708,918,418.51元,占比91.12%;固定收益投资36,504,681.41元,占比4.69%;银行存款和结算备付金合计26,464,701.73元,占比3.40%。权益投资占据主导地位。

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 708,918,418.51 91.12
其中:股票 708,918,418.51 91.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 36,504,681.41 4.69
其中:债券 36,504,681.41 4.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 26,464,701.73 3.40

股票投资组合:制造业占比突出

指数投资行业分布

从指数投资按行业分类的境内股票投资组合看,制造业公允价值402,727,601.71元,占基金资产净值比例52.87%,占比突出;其次是金融业8.35%、信息传输等服务业6.79%。

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 909,056.00 0.12
B 采矿业 27,200,545.94 3.57
C 制造业 402,727,601.71 52.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,357,784.81 1.75
E 建筑业 2,808,206.40 0.37
F 批发和零售业 7,883,696.16 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 5,867,867.78 0.77
H 住宿和餐饮业 262,335.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,720,128.52 6.79
J 金融业 63,618,212.52 8.35
K 房地产业 12,121,299.74 1.59
L 租赁和商务服务业 5,303,218.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 11,222,421.80 1.47
N 水利、环境和公共设施管理业 4,102,160.00 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,313,856.81 1.49
S 综合 5,061,448.00 0.66
合计 625,479,839.19 82.11

积极投资行业分布

积极投资按行业分类中,制造业公允价值45,713,999.93元,占比6.00%;科学研究和技术服务业占比1.81%。

股票投资明细:多行业个股入选

指数投资前十名股票

指数投资按公允价值占比,天山铝业占比1.42%、特锐德1.32%等,涵盖工业、金融、科技等多行业个股。

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002532 天山铝业 1,215,100 10,790,088.00 1.42
2 300001 特锐德 415,600 10,069,988.00 1.32
3 600988 赤峰黄金 397,800 9,109,620.00 1.20
4 002185 华天科技 809,700 8,582,820.00 1.13
5 601168 西部矿业 487,439 8,291,337.39 1.09
6 601555 东吴证券 1,024,300 7,989,540.00 1.05
7 603129 春风动力 42,500 7,953,025.00 1.04
8 300207 欣旺达 356,214 7,893,702.24 1.04
9 601577 长沙银行 859,600 7,891,128.00 1.04
10 300866 安克创新 75,785 7,814,949.20 1.03

积极投资前五名股票

积极投资中,电连技术占比0.47%、药石科技0.46%等,多为科技、医药类个股。

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300679 电连技术 63,500 3,611,245.00 0.47
2 300725 药石科技 98,625 3,484,421.25 0.46
3 688315 诺禾致源 231,702 3,480,164.04 0.46
4 688131 皓元医药 84,961 3,457,063.09 0.45

开放式基金份额变动:机构赎回致份额变化

报告期内,长城中证500指数增强A期末份额总额133,718,025.58份;C期末份额总额404,755,019.83份。其中一机构在本季度赎回30,000,000.00份,期末持有份额占比33.3318%,对份额变动影响较大。

项目 长城中证500指数增强A 长城中证500指数增强C
报告期期末基金份额总额(份) 133,718,025.58 404,755,019.83

总体来看,长城中证500指数增强基金在2025年第一季度表现可圈可点,在净值增长和风险控制上取得一定成效,但投资者仍需关注份额变动带来的潜在风险,尤其是机构大额赎回可能引发的流动性、净值波动等问题。

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