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大商所大豆系列期货和期权成为境内特定品种,将引入境外交易者

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转自:东方网

12月9日,中国证监会确定大连商品交易所(下称“大商所”)的黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权为境内特定品种,于2022年12月26日引入境外交易者参与交易。

大豆系列期货和期权也将成为我国期货市场首个以特定品种方式实现全系对外开放的品种板块。行业人士认为,这将便于全球的大豆加工、贸易企业直接参与我国期货市场,有助于提升“中国价格”的全球影响力,更好服务实体经济发展和国家粮油安全。

据大商所相关负责人介绍,大豆期货是大商所最早上市的期货品种。2022年上半年,大商所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货均位列全球农产品期货和期权合约成交量的前40,其中豆粕期货已连续多年位居首位;上述4个期货品种的日均持仓量分别为18.48万手、4.01万手、231.01万手和71.34万手,期现相关性均超0.95。

现货方面,近年来国际大豆市场规模总体呈现增长态势,从2010年到2021年,全球大豆产量由2.6亿吨增至3.69亿吨,豆粕产量由近1.7亿吨增至2.48亿吨,豆油产量由4147万吨增至近5923万吨,贸易量也有所扩大。

同时,我国也成长为全球最大的大豆进口国以及豆粕和豆油的生产国,在全球大豆消费市场中占据重要地位。2021年,我国自产大豆1640万吨,进口大豆9652万吨,豆粕和豆油产量分别为约7900万吨和约1800万吨。其中,大豆进口量占全球进口量的一半以上,豆粕和豆油产量占全球产量的近三成。

此外,大商所豆粕期权已成为全球交易量最大的农产品期权,截至11月,本年度日均持仓57.82万手,是2017年的近5倍。黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权虽然上市交易时间较短,但市场规模也呈现明显增长的态势,今年11月日均持仓较8月上市初期分别增长274%、119%和926%。相关期权工具帮助越来越多的产业客户满足了精细化个性化的风险管理需求。

对产业链来说,通过引入境外交易者,市场参与者结构也将得到优化。目前境内大型粮油企业均参与大商所期货市场进行风险管理,有中粮、中储粮和九三等国内大型企业,也有益海嘉里、邦基、嘉吉、路易达孚等跨国粮油企业。参与豆粕和豆油期货交易的大豆加工厂产量超过全国的90%。

据大商所相关业务负责人介绍,此前大商所已先后在铁矿石期货、棕榈油期货和期权上成功引入境外交易者,并向合格境外投资者(QFI)开放参与黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、线型低密度聚乙烯等7个品种的期货和期权合约。此次大豆相关期货和期权被确定为境内特定品种。目前,大商所正有序推进各项准备工作,确保相关品种工具平稳承接境外交易者,保障市场稳健运行。

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