建信金科积极应对FRTB新规，打造全链路、一体化、本土化的市场风险管理生态体系
2008年国际金融危机后，巴塞尔委员会推出了以《巴塞尔协议Ⅲ》为核心的系列改革措施。2019年，巴塞尔委员会又发布了《市场风险最低资本要求》（以下简称FRTB）的更新版，并计划于2023年起全面启动实施，这对全球银行业产生了深远影响。
积极应对FRTB新规，中国建设银行于2021年9月顺利投产使用FRTB新标准法系统(根据最新监管要求打造的新一代市场风险管理系统），该系统由建信金融科技有限责任公司 （以下简称“建信金科”）Big Data中心依托母行先进的市场风险管理经验及丰富的技术沉淀，潜心钻研、精心打造，并于2021年11月面向国内各银行类金融机构推出了FRTB新标准法产品套件。
建信金科Big Data打造的FRTB新标准法产品套件秉持“监管为上、落地为先、信创为要、需求为本”的设计理念，实现全面自主研发，功能覆盖一般利率、信用利差、汇率、股票、商品等五大类产品的计量。现阶段，建信金科已具备向国内金融机构提供“FRTB咨询服务（解决方案）+产品规划+技术实施”全链路、一体化的金融科技解决方案。
FRTB新规实施后的四大挑战
纵观全局，市场风险是本次《巴塞尔协议Ⅲ》改革中变化最大的领域。本次改革吸收了自次贷危机以来，多轮金融危机的经验教训及前沿的市场风险管理理念，对风险管理的有效性、风险模型的敏感性、管理手段的适用性等方面皆提出更高要求。本次改革无疑是历史性的革新，不仅为银行业的合规及内部风险管理水平树立了新标杆，还提出了以下一系列挑战：
首先是计量方法的敏感性及有效性的要求更为严格，计量方法需更准确、有效地反映银行的风险特性，即聚焦计量方法的有效性，而非仅关注规范计算流程的执行与否。针对国内市场特征，究竟何种模型能够最大程度上满足“有效性”的要求，能够更好契合中国金融市场状况及产品情况，且能够通过FRTB的一系列要求？这是首先需要攻克的难题。
第二是更深入具体的管理质量要求。新规从风险管理、交易流程，到银行的内部组织管理体制，都提出非常深入且具体的规定。
第三是更高水准的市场风险资本计量方式。新规在《巴塞尔协议II》内模法的重塑风险因子敏感度架构体系基础上，要求考虑风险Bucket划分、风险权重和相关系数作用，这需要更高水准的基础架构及计量水平。
第四是更强的数据治理能力。为了有效实施FRTB，满足FRTB风险因子的有效性，违约风险及信用利差等要求，银行必须全面加强其数据治理与数据资产管理能力。
金融机构要切实落地上述要求，一方面需具备强大的系统搭建能力和数据能力；另一方面，需要结合自身的系统及数据现状、交易特点及风险状况，寻找适合自身的建模方法，有针对性地制定内部监管及合规方案，而非简单地套用“标准”的软件功能实现“一劳永逸”。
FRTB不仅关注合规方法变革，更关注在全新的指导思想下内部风险管理水平的提升。对各大金融机构而言，不仅从形式上要满足FRTB的监管要求，更要从实质上深挖FRTB的由来，从而借鉴FRTB的领先实践，包括交易台管理、风险计量、限额设置、资本管理、绩效考核等诸多方面。只有通过内部管理变革推动而实现的合规，才能真正通过FRTB的考验。
目前，距离2023年巴塞尔新规的实施期限已进入倒计时，对商业银行而言，积极落实监管合规新要求已迫在眉睫。
构建全链路、一体化、本土化的FRTB生态体系
建信金科将国际化大型银行领先实践与国内金融市场发展现状相结合，以数据为导向，构建了“咨询服务+产品规划+技术实施”全链路、一体化、本土化的FRTB生态体系。
全生命周期的咨询服务：建信金科Big Data中心市场风险管理团队提供专属咨询服务，确保丰富的资源和针对性的业务解决方案能为客户创造最大价值；从建章立制、差距分析、模型验证到模型试算等，全方位、紧密地联系解决方案的全生命周期。
本土化、客制化、智能化的系统设计方案：建信金科打造的FRTB系统深度借鉴融合了国内先进的市场风险实践经验以及国内、外厂商的前沿技术；充分结合国内金融机构业务规模、业务结构、管理模式等发展现状，致力于打造能切实满足FRTB监管合规要求的本地化、客制化、智能化系统。
全面自主研发的科技实力：从底层数据治理架构，核心指标计量到结果数据分析应用，建信金科全面自主研发的FRTB系统不仅能有效降低国内金融机构对外购系统的高成本依赖，打破外购系统“水土不服”的困局，同时能最大程度上维护国内金融数据安全。
领先的系统架构部署：系统核心模块安全稳健灵活可扩展，可根据未来监管的新要求及内部管理的新需求发展变化不断改良；同时，具备强大的算力性能，以提供准实时的计算支持，为金融机构提供指标计量及管理手段，提升市场风险管理效能。
灵活多样的输出模式：FRTB系统可支持定制化云服务和本地化部署两大类对外输出模式。金融机构可根据内部系统实施部署软硬件条件按需选择云化服务、本地版本或实施服务。
卓越的数据资产管理能力：将数据资产进行统筹管理，全面提升客户的数据采集能力、数据集成整合能力、数据价值挖掘能力及利用数据驱动的风险建模能力，实现数据“及时赋能、可信安全”。
专业化、规模化的研发实施团队：在建行多年培育的技术研发实施队伍中，脱胎出一支具备自主研发能力的、专业化、规模化的市场风险计量及管理研发实施团队。该团队深度融合建行及其它几十家银行的业务实践经验，立志成就国内领先、国际一流的专业领域产品，让产品的深度与广度可与国际最先进的产品比肩，让产品的适用范围与国内监管要求同步。
未来，建信金科将承担赋能金融同业科技化创新水平的使命担当，加快FRTB系统对外输出步伐，向银行同业提供新金融技术，为其加快数字化转型和提升资本利用效率等方面持续赋能，逐步缩小国内金融市场业务风险管理水平与国际先进实践的差异，早日实现我国市场风险管理整体实力的“弯道超车”。
核心专家介绍
杨佳 建信金科Big Data中心市场风险产品团队 总经理
杨佳先生2002年进入建设银行工作，从全国数据大集中到建行的新一代建设，较完整地经历了建设银行IT化进程，曾先后参与对公信贷流程建设项目、客户评级IRB项目、建行新一代项目、市场风险计量自主化、交易对手信用风险等多个大型项目的实施。作为团队带头人，杨佳先生充分运用在信贷及风险领域近20年的研发经验，致力于带领团队在市场风险管理领域不断深耕，为客户提供一体化的金融市场业务风险管理解决方案。
袁征 建信金科Big Data中心市场风险管理首席科学家
袁征女士拥有二十余年丰富的金融业风险管理经验，与建信金科Big Data中心市场风险管理团队共同完成建行RM、Kondo+、Numerix 等外购系统的替换，并开展新标准法、新内模法的实施与产品化等工作。
袁征女士十几年前从华尔街归国，便始终深耕市场风险管理领域，曾参与多个国有大行市场风险管理领域业务、系统及模型的研发，在该领域有前瞻性、创新性的思考与研究。
胡劲英 建信金科 Big Data中心市场风险管理首席架构师
胡劲英先生拥有十八年金融行业的专业经验，是国内最早开始为银行提供市场风险（含交易对手风险)及投资组合管理系统实施及验证服务的专家，擅长市场风险定量计量及市场系统整体架构，对于市场风险的计量及系统的实现有深入的研究。
刘丹 建信金科 Big Data中心市场风险管理资深业务需求分析师
刘丹女士拥有近十年市场风险管理系统建设经验，熟悉市场风险架构、各模块功能、数据模型、相关上下游系统的数据流向等。先后完成了市场风险巴二内模法、标准法等监管达标系统建设，与团队共同完成建行蓝芯项目全自主目标中的Risk Manager替换、Kondor+、POMS风险功能的自主研发，推进巴三内模法、标准法、SACCR相关要求落地实施等。
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